Каково входное значение для модели в Arima.sim() в R?
Я пытаюсь понять значение входного значения аргумента для модели в Arima.sim()
Описание было кратким по документации здесь
Я понимаю, что вы можете моделировать AR или MA, просто выполнив:
arima.sim(model = list(ar=0.9), n = 200
Что я не понимаю, так это следующее:
arima.sim(model = list(order = c(0,1,0)), n = 100, mean = 1)
что представляют собой три числа в порядке c(0,1,0)? Я только знаю, что c(0,0,0) даст вам белый шум, а c(0,1,0) даст вам случайную прогулку. Но я не знаю, почему так. У меня есть ощущение, что это может иметь отношение к статистическим знаниям.
Ценю, если кто-то может указать мне правильное место для чтения. Спасибо!
2 ответа
Заказ стендов для модели ARIMA. я. е order=c(1,0,1) даст вам модель ARMA(1,1),order=c(1,0,0) даст вам модель AR(1), order=c(0,0,1) даст вам MA(1) и так далее. Параметры ar, ma и т. д. определяют коэффициенты модели.
c(0,1,0)производит белый шум после разности с задержкой = 1. Таким образом, его обратное интегрирование даст вам случайное блуждание.