ARIMA с трансформацией Бокса-Кокса и без нее
Я имею в виду онлайн-книгу профессора Роба Хиндмана по прогнозированию и хотел бы спросить вас о прогнозировании ARIMA с трансформацией Бокса-Кокса и без нее.
Из книги я понял, что преобразование Бокса-Кокса дает положительный интервал прогноза и стабилизирует дисперсию.
Когда я применил в своем проекте, мое прогнозирование с помощью преобразования Бокса-Кокса было довольно странным по сравнению с без преобразования. Могу я спросить, почему преобразование Бокса-Кокса отличается от обычного ARIMA?
