Описание тега quantreg
Quantreg - это пакет R, который предоставляет инструменты для оценки и вывода моделей условных квантилей.
Этот пакет включает методы для
- линейные и нелинейные параметрические и непараметрические (со штрафом за полную вариацию) модели для условных квантилей одномерного отклика
- обработка цензурированных данных о выживаемости
- Выбор портфеля на основе ожидаемого риска дефицита
Пакет был создан и поддерживается Роджером Кенкером.