Объединить данные getSymbols по тикеру и дате

В настоящее время я изучаю R, и я просто пытаюсь получить некоторые данные о ценах, используя getSymbols в пакете quantmod.

У меня есть датафрейм с тикерами и датами ежегодных выпусков результатов для сектора на Австралийской фондовой бирже. То, что я хотел бы сделать, это объединить скорректированную цену на день выпуска, а также цену за 5 дней до и 5 дней после.

Ticker  Ann_Rep_Date  Ad.Price  +5d.Ad.Price  -5d.Ad.Price
AGI.AX  14/10/16
ALL.AX  22/12/16
CWN.AX  19/09/16
TAH.AX  4/08/16
TAH.AX  4/08/17
TTS.AX  17/08/17

Обратите внимание, что для одного тикера может потребоваться несколько цен, так как выпускается несколько годовых результатов.

Источник

1 ответ

Мне удалось сделать это с помощью tqget из tidyquant. Он может хранить все мои цены в одном большом фрейме данных, который позволяет легко объединить все вышеперечисленное.

library(tidyquant)

prices <- c('TBH.AX','CWN.AX','SGR.AX','AQS.AX','ALL.AX',
        'TAH.AX','JIN.AX','TTS.AX','AGI.AX') %>%
         tq_get(get = 'stock.prices')

Ann_Reps <- merge(prices, Ann_Reps, by.x=c('symbol','date'), 
by.y=c('ticker','Ann_Rep_Date'))
Источник
Другие вопросы по тегам