Описание тега marginal-effects

Вопросы с тегом
Предельные эффекты в регрессионном анализе показывают, как изменяется объясненная переменная, когда конкретная объясняющая переменная изменяется при прочих равных условиях.
1 ответ

Проблема с вычислением предельных эффектов для упорядоченной модели логита в R с помощью ocME

Я пытаюсь оценить заказанную модель логита вкл. предельные эффекты в R, следуя коду из этого урока. я использую polr от MASS пакет для оценки модели и ocME от erer пакет, чтобы попытаться рассчитать предельные эффекты. Оценить модель не проблема. lo…
05 дек '18 в 11:56
3 ответа

Как получить средние предельные эффекты (AME) со стандартными ошибками полиномиальной логит-модели?

Я хочу получить средние предельные эффекты (AME) для модели полиномиального логита со стандартными ошибками. Для этого я пробовал разные методы, но они пока не привели к цели. Лучшая попытка Моя лучшая попытка состояла в том, чтобы получить AME вруч…
07 янв '19 в 18:07
1 ответ

Как получить предельные эффекты для категориальных переменных в mlogit?

Я хочу вычислить предельные эффекты для "mlogit" объект, в котором объясняющие переменные являются категориальными (факторами). Пока с числовыми данными effects() бросает что-то, с категориальными данными это не будет. Для простоты ниже я приведу дв…
09 янв '19 в 15:44
1 ответ

Как построить прогнозируемые поля, если они указаны с помощью "at"?

Мы можем получить предельные эффекты линейной модели с margins::margins() и может выбрать переменные, представляющие интерес с опцией variables, fit <- lm(mpg ~ factor(vs) + gear:factor(vs) + qsec, mtcars) library(margins) marg1 <- margins(fit…
30 дек '18 в 18:03
1 ответ

Пробит-регрессия: предельные эффекты категориальных переменных?

Я использую пробитную регрессию в R. Модель смешивает некоторые непрерывные и категориальные переменные (закодированные как факторы). Я хочу вычислить предельные эффекты каждой переменной. Для этого я использую команду margins from margins package, …
21 фев '19 в 14:10
0 ответов

Нанесите маржинальные эффекты в исходном масштабе, используя plot_model()

Я пытаюсь построить предельные эффекты из модели (сделано с помощью lme4), используя plot_model() Модели (2 версии одной модели) выглядят как Версия 1: m1 <- glmer(Y~Xs*Zs+(1|random.factor), family=binomial(), data=dat) Версия 2: m2 <- glmer(Y…
19 фев '19 в 11:33
0 ответов

Средние краевые эффекты в R со сложными терминами взаимодействия

Я использую R для вычисления линейной регрессии на следующей модели, а также нахожу предельное влияние возраста на пиццу в определенных точках (20,30,40,50,55). mod6.22c <- lm(pizza ~ age + income + age*income + I((age*age)*income), data = piz4) …
24 фев '19 в 18:02
3 ответа

Probit Marginal Effects вывод для латекса

Я вычисляю предельные эффекты пробита от R mfx пакет. Я хочу сгенерировать латексный код для вывода предельных эффектов. Я старался stargazer пакет для OLS и пробитовых коэффициентов, он отлично работает для обоих, однако для пробитовых предельных э…
22 фев '17 в 09:12
0 ответов

Предельные эффекты после панели пробит в R

Я использую R. Я оценил коэффициенты панельной пробитной модели следующим образом: Model_1 <- pglm(dependent variable ~ var_1 + var_2 + var_3+ var_4, model=("random"), effect=("twoways"), index=c("indiv", "time"), family=binomial(link="probit"), …
04 мар '19 в 17:26
2 ответа

Доверительные интервалы для скорректированных вероятностных прогнозов с помощью R (при попытке повторить команду полей Stata)

Я пытаюсь повторить с помощью R пример команды Stata "поля", включенной в главу 7 (стр. 329) этого документа. В этом примере я думаю, что авторы оценивают скорректированные вероятностные прогнозы, используя "предельную стандартизацию" (метод 1 этой …
19 май '19 в 11:17
0 ответов

Прогнозирование вероятности заболевания в соответствии с непрерывной переменной путем корректировки путаницы переменных

У меня есть сомнения относительно пакета R "поля". Я оцениваю логистическую модель: modelo1 <- glm(VD ~ VE12 + VE.cont + VE12:VE.cont + VC1 + VC2 + VC3 + VC4, family="binomial", data=data) Куда:VD2 является дихотомической переменной (1 болезнь / …
15 май '19 в 14:41
0 ответов

Построение предельных эффектов взаимодействия с непрерывным и фиктивным

У меня есть сомнения по поводу моей домашней работы о том, как построить несколько взаимодействий, и я был бы очень признателен, если кто-нибудь мог бы помочь. Я знаю, что это популярная тема, но я не видел вопросов, касающихся моей конкретной пробл…
06 авг '19 в 03:53
0 ответов

Поля::persp(m1, what = "прогноз") не работает с факторами

Я пытаюсь построить несколько трехмерных графиков, включающих две непрерывные переменные, используя persp() функция, которая, я думаю, (все еще) улучшена / заменена margins пакет. Я не уверен на 100% в статусе этой ошибки, потому что нашел этот отче…
13 авг '19 в 09:57
2 ответа

Тестирование разницы между предельными эффектами, рассчитанными по факторам

Я пытаюсь проверить разницу между двумя предельными эффектами. Я могу получить R для расчета эффектов, но не могу найти ресурса, объясняющего, как проверить их разницу. Я просмотрел документацию по полям и другие пакеты предельных эффектов, но не см…
07 июн '19 в 19:09
0 ответов

Расчет предельных эффектов mlogit, Ошибка "Аргументы должны иметь одинаковую длину"

Я пытаюсь рассчитать предельные эффекты после того, как я провел полиномиальную логистическую регрессию, используя mlogit. reg1 <- mlogit::mlogit(formula = value ~ 1 | ScoreEnvAtt, data = listDatasets[[2]]) reg1 summary(reg1) z <- with(listDat…
12 июн '20 в 11:32
1 ответ

Как я могу извлечь предельные эффекты из условия взаимодействия?

Я пытаюсь извлечь маргинальные эффекты из интерактивного термина, который фиксирует эффекты лечения X (X кодируется как 1 или 0) на результат Y (Y кодируется по шкале от -10 до 10), модерируемый переменной A (A кодируется от 0 до 10). Однако я не ув…
06 сен '19 в 07:18
0 ответов

Как оценить веса обратной вероятности для порядкового риска в модели Кокса с маржинальной структурой в пакете IPW？

Я исследую маргинальную структурную модель Кокса с изменяющейся во времени экспозицией и изменяющимися во времени факторами искажения, поэтому я использую пакет IPW. Но наша подверженность - это порядковая переменная. Вот подробное описание ситуации…
02 дек '19 в 08:30
1 ответ

График предельного эффекта, не соответствующий коэффициенту заболеваемости в R

Я пытаюсь изобразить предельный эффект конкретной переменной в регрессии Пуассона, а затем сопоставить этот график с соответствующим коэффициентом заболеваемости. Я добился этого для большинства своих сюжетов. Однако для одного из них коэффициент за…
08 ноя '19 в 16:02
1 ответ

Исключение переменных из графика предельных эффектов (mlogit)

Я хочу создать график коэффициентов с помощью coefplotо предельных эффектах после запуска полиномиальной логистической регрессии в Stata. В чем я хотел бы получить помощь: Я хотел бы оставить на графике только одну переменную - i.cohort который имее…
18 дек '19 в 01:31
1 ответ

Расчет предельных эффектов на основе прогнозируемых вероятностей объекта модели zeroinfl()

Этот график, который я ранее создал, показывает прогнозируемые вероятности возникновения претензий на основе двух переменных, PIB (по оси x) и W, представленных в виде 75-го и 25-го процентилей. Доверительные интервалы для прогнозов представлены ряд…
23 фев '20 в 02:41