Оптимальное отставание теста коинтеграции Йохансена в Eviews

Question

Если я выберу оптимальную задержку VAR из функции критериев длины задержки в Eviews. Когда я провожу тест на Коинтеграцию Йохансена, Eviews говорит, что отставание в Йохансене связано с разными терминами, поэтому нужно указать, какое отставание - оптимальное отставание от VAR минус единица.

Это правильно?

На Youtube размещено несколько видео, в которых говорится, что для выполнения теста Йохансена мы можем использовать оптимальное отставание от VAR. Тем не менее, некоторые говорят, что это должно быть оптимальное отставание минус один.

Какой из них прав?

Answer 1

Вы можете использовать оптимальное отставание от VAR. Eviews сообщает критерии порядка отставания VAR, которые включают нулевую задержку. Поэтому ноль минус один не может считаться оптимальным лагом. Независимо от теоретической основы, невозможно (технически) использовать оптимальную задержку минус один.