Автокорреляция и гетероскедастичность - Eviews
Я провожу регрессию в электронных представлениях с данными поперечного сечения для выборки из 314 компаний, чтобы проверить факторы, которые влияют на ненормальную доходность в сделках M&A.
Регрессия
CAR ROE_ACQUIRER ROE_TARGET TARGET_DISTRESS PAYMENT_METHOD
где CAR - совокупная ненормальная доходность, рассчитанная по методологии исследования событий. И Target distress, Способ оплаты - фиктивные переменные
Проблема в том, что у меня есть проблемы как с автокорреляцией, так и с гетероскедастичностью, а также с отрицательными данными, которые я не могу использовать в журнале, и все мои переменные не значимы, кроме целевого дистресса
Мой вопрос заключается в том, как я могу иметь дело с автокорреляцией и гетероскедастичностью с другими методами, кроме журнала и первого различия.
Большое спасибо, Будор