Описание тега rolling-computation
Скользящее вычисление - это вычисление, применяемое к движущемуся окну.
2
ответа
Регулярная регрессия по группам
Привет, у меня есть набор данных панели. Я хотел бы сделать регрессию скользящего окна для каждой фирмы и извлечь коэффициент независимой переменной. у - зависимая переменная, а х - независимая переменная. Скользящее окно равно 12. То есть, первая р…
06 янв '18 в 22:29
4
ответа
Скользящая регрессия по группам в тидиверсе?
Есть много вопросов о скользящей регрессии в R, но здесь я специально ищу что-то, что использует dplyr, broom и (при необходимости) purrr, Это то, что делает этот вопрос другим. я хочу быть tidyverse последовательны. Можно ли сделать правильную регр…
10 апр '18 в 20:09
1
ответ
Временные ряды Python-панд с иерархической индексацией и переходом / сдвигом
Борьба с концепцией вращения и переключения панд. Есть много хороших предложений, в том числе и на этом форуме, но мне не удалось применить их к моему сценарию. Теперь я использую традиционные циклы для временных рядов, но, тьфу, понадобилось около …
06 апр '14 в 10:48
1
ответ
Выравнивание окна корреляции Excel с окном корреляции Pandas
Я создал скользящую корреляцию в EXCEL, используя 3-периодное окно для Var_1 и Var_2.Код Excel: =CORREL(B2:B4,C2:C4) Я пытаюсь создать такой же результат в Python. Однако, когда я выполняю код, мои результаты смещаются на 1 строку в Python. Я также …
03 дек '18 в 12:48
1
ответ
Пользовательские функции скользящего временного окна Pandas с несколькими столбцами
У меня есть данные временных рядов в панде DataFrame, который выглядит следующим образом: ts serial_number device_tp tp 2017-09-19T15:00:00.000Z 4ktpjlv 21.7760333333333 17 2017-09-19T14:00:00.000Z 4ktpjlv 19.8849833333333 16 2017-09-19T13:00:00.000…
17 дек '18 в 07:47
2
ответа
Быстрое скользящее среднее + суммирование
В R я пытаюсь сделать очень быстрое скользящее среднее большого вектора (до 400 тыс. Элементов), используя разные ширины окна, затем для каждой ширины окна суммируем данные по максимуму каждого года. Надеюсь, приведенный ниже пример будет понятен. Я…
12 авг '16 в 11:59
2
ответа
Роллинг окно в R
У меня есть часть этого кода, который является начальным шагом скользящей итерации for (u in 1:5605){ for (j in 1:498){ work.on.col = j work.dt = data[u:(u+365),work.on.col] # u:(u+365-1) considers the rolling window } } Так что в основном это делае…
01 фев '19 в 14:52
1
ответ
Как пролонгировать явно определенную (кодированную) ковариационную матрицу?
Я определил взвешенную матрицу COVAR. Сейчас я пытаюсь свернуть это со временем. То есть я хочу получить взвешенную матрицу COVAR с скользящим окном 60. Я думал о том, как сделать это эффективно, но я не могу понять это. В качестве примера я возьму …
02 мар '19 в 17:39
2
ответа
Использование вращающегося объекта pandas для создания скользящего окна списков
Этот выдающийся пост довольно ясно иллюстрирует, как использовать панд cumsum() Метод DataFrame для создания трехмерного тензора, содержащего столбец со списками списков, размеры которых делают их пригодными для использования в качестве ввода време…
30 янв '19 в 03:32
2
ответа
Скользящее среднее для расчета интенсивности осадков
У меня есть некоторые реальные данные об осадках, записанные в виде даты и времени, и накопленное количество наконечников на измерителе дождя с опрокидывающимся ковшом. Опрокидывающееся ведро представляет 0,5 мм осадков. Я хочу циклически просмотрет…
28 ноя '11 в 10:40
0
ответов
Скользящая корреляция данных временных рядов с пандами
Ниже приведен небольшой образец моих данных. У меня есть некоторые значения в определенное время, помеченные буквой A, которые я хочу соотнести с ценами в определенное время, помеченные буквой B. Каждое значение A учитывает интервал до соответствующ…
01 апр '14 в 17:23
3
ответа
Последние 3 месяца, где заявление
У меня есть оператор SQL (SQL Server Management Studio), в который я передаю данные в оператор where с помощью программного обеспечения панели управления. Пользователи могут выбрать год (2013 или теперь 2014), а также месяц (который получает проходы…
02 янв '14 в 13:24
2
ответа
Алгоритм вычисления расстояния суммы квадратов скользящего окна от заданной линейной функции
Учитывая строковую функцию y = a*x + b (a а также b ранее известные константы), легко вычислить расстояние суммы квадратов между линией и окном выборок (1, Y1), (2, Y2), ..., (n, Yn) (где Y1 самый старый образец и Yn самый новый): sum((Yx - (a*x + b…
05 янв '12 в 23:37
1
ответ
Текущий расчет правонарушений для кадра данных
Я новичок в R и пытаюсь найти способ рассчитать 3-месячный деликатес на скользящей основе. Мой фрейм данных состоит из (CID, acquistion_date и delinquient) я пытаюсь создать новый фрейм данных с добавленным 4-м столбцом (Roll_deliquency), то есть ко…
26 фев '13 в 06:53
3
ответа
Перемещение суммы на основе дат
У меня большой набор данных, который я хотел бы рассчитать для скользящей годовой суммы столбца. Это должен быть точный год, поэтому я не могу использовать rollapply, поскольку он основан на определенном количестве дней, а не на фактических датах. В…
27 апр '13 в 10:20
1
ответ
Скользящий массив таймеров для расчета средних значений
Язык: C++ Среда разработки: Microsoft Visual C++ Используемые библиотеки: MFC Проблема: это должно быть довольно просто, но я не могу обернуть голову вокруг этого. Я пытаюсь вычислить скользящее среднее за определенный промежуток времени - скажем, п…
14 июн '11 в 19:55
2
ответа
В R скользящее стандартное отклонение, которое может пропускать значения NA?
Мне интересно, есть ли какие-нибудь быстрые функции R, которые могут вычислять скользящее стандартное отклонение для вектора, пропуская при этом любые значения NA в середине указанного вектора, так что вектор все еще совпадает с исходными данными? П…
28 сен '13 в 23:34
2
ответа
Фильтрация выбросов в информационном кадре Pandas со скользящим медианой
Я пытаюсь отфильтровать некоторые выбросы из точечного графика смещений высоты GPS с датами Я пытаюсь использовать df.rolling, чтобы вычислить медиану и стандартное отклонение для каждого окна, а затем удалить точку, если она превышает 3 стандартных…
26 окт '17 в 21:47
1
ответ
R: создать фрейм данных из скользящего окна
Допустим, у меня есть фрейм данных со следующей структурой: DF <- data.frame(x = 0:4, y = 5:9) > DF x y 1 0 5 2 1 6 3 2 7 4 3 8 5 4 9 Какой самый эффективный способ превратить "DF" в фрейм данных со следующей структурой: w x y 1 0 5 1 1 6 2 1 …
04 апр '11 в 19:32
2
ответа
Скользящая сумма до достижения определенного значения плюс расчетная продолжительность
У меня есть требование, где мне нужно знать, когда sum(value) достигает определенной точки и рассчитывает продолжительность. Ниже приведен пример таблицы. create table sample (dt timestamp, value real); insert into sample values ('2019-01-20 00:29:4…
28 фев '19 в 01:22