Описание тега standard-error
Стандартная ошибка - это стандартное отклонение выборочного распределения статистики. Этот термин также может использоваться для обозначения оценки этого стандартного отклонения, полученной из конкретной выборки, используемой для вычисления оценки.
1
ответ
R вычислить стандартную ошибку с помощью начальной загрузки, Ошибка в is.data.frame(x):
Я использовал следующий программный код, чтобы оценить стандартную ошибку с помощью начальной загрузки для набора движения Libras Data: mydata<-read.table('C:/Users/Desktop/libra.txt', sep=',', header=TRUE) head(data) custom.boot <- function(t…
01 янв '14 в 21:31
2
ответа
Панель регрессии данных: надежные стандартные ошибки
Моя проблема заключается в следующем: я получаю NA где я должен получить некоторые значения в вычислении устойчивых стандартных ошибок. Я пытаюсь сделать регрессию панели с фиксированными эффектами с кластерно-устойчивыми стандартными ошибками. Для …
21 май '12 в 19:26
0
ответов
Самозагрузка стандартных ошибок в matlab для лассо
В настоящее время я работаю над Книгой "Статистическое обучение с редкостью" Хасти, Тревора и Тибширани, Они применяют OLS и лассо к проблеме, а затем вычисляют стандартные ошибки для лассо с помощью начальной загрузки. Однако я попытался вычислить …
21 окт '17 в 00:41
0
ответов
Стандартная ошибка коэффициентов с использованием регрессии по методу наименьшего абсолютного отклонения [Python]
Я использую регрессию LAD в пакете mord https://pypi.python.org/pypi/mord/0.4. Я создал модель и могу получить значения коэффициентов, используя model.coef_, но я также хотел бы получить меру погрешности этих коэффициентов. Нужно ли самому рассчитыв…
21 янв '18 в 04:59
1
ответ
Построение графиков со стандартными ошибками с использованием R
Я пытаюсь построить простой барплот со стандартными ошибками, и это сводит меня с ума. Я посмотрел несколько примеров и дошел до этого: rt5 <- data.frame(rtgrp=c(37.2,38.0,38.3,38.5,38.9), mort=c(35,11,16,8,4), se=c(0.08,0.01,0.005,0.01,0.02)) rt…
16 мар '12 в 06:08
0
ответов
Как добавить стандартную ошибку на cosinor2?
Привет, я работал с пакетом cosinor2 для R, и мне было интересно, есть ли способ добавить стандартные ошибки для амплитуды мезора и акрофазы. он будет автоматически генерироваться на cosinor1 как таблица с данными, но не будет делать то же самое cos…
28 авг '18 в 18:54
1
ответ
Fama MacBeth стандартные ошибки в R
Кто-нибудь знает, есть ли пакет, который будет запускать регрессии Fama-MacBeth в R и вычислять стандартные ошибки? Я знаю о sandwich пакет и его способность оценивать стандартные ошибки Ньюи-Уэста, а также предоставлять функции для кластеризации. Т…
05 апр '12 в 18:43
1
ответ
plm-package ID-YEAR Кластерные стандартные ошибки
Я искал способ сделать кластерные стандартные ошибки, основанные на кластерах ID-Year (каждая комбинация ID-Year рассматривается как новый кластер). Я обнаружил, что такие функции не существуют для plm объекты, но у меня была идея, и я хотел бы знат…
26 ноя '17 в 19:31
1
ответ
R: предикат () для модели с нулевым раздувом не возвращает se.fit
Я пытаюсь вычислить доверительные интервалы для моделей с нулевым раздувом, которые были настроены с помощью функции zeroinfl() Если я вычислю их из линейной модели или GLM, используя функцию predict(glm, newdata, type = "response", se.fit = TRUE) о…
23 авг '17 в 14:13
0
ответов
Использование sumrize_at() с различными аргументами funs()... и другими Q, связанными с полями ошибки
Я нахожусь на ранних стадиях создания пакета для использования данных CHAS из HUD. Данные в основном представляют собой переупакованные данные ACS, которые были скорректированы с учетом региональных различий в среднем доходе семьи, а также с учетом …
25 июл '18 в 01:58
2
ответа
Стандартные ошибки Ньюи-Уэста со средними группами / оценка Фама-Макбета
Я пытаюсь заставить стандартные ошибки Ньюи-Уэста работать с выводом pmg() (Средняя группа / оценка Фама-Макбета) из plm пакет. Следуя примеру отсюда: require(foreign) require(plm) require(lmtest) test <- read.dta("http://www.kellogg.northwestern…
24 окт '15 в 23:09
0
ответов
Стандартные ошибки оценки и размера "NA" (не NaN) при подборе отрицательного биномиального распределения с использованием fitdist()
Это мой первый пост, поэтому, если есть какие-либо улучшения или дополнительная информация, которую я могу дать, пожалуйста, дайте мне знать. Я использую R 3.4.3 на Mac под управлением 10.11.6. Я работаю с данными подсчета. Меня интересует параметр …
30 мар '18 в 14:47
1
ответ
Вычисление p-значений с помощью pnorm (). Чем отличаются значения p, если данные преобразуются?
Я сравниваю две альтернативы для вычисления p-значений с помощью функции p's pnorm(). xbar <- 2.1 mu <- 2 sigma <- 0.25 n = 35 # z-transformation z <- (xbar - mu) / (sigma / sqrt(n)) # Alternative I using transformed values pval1 <- p…
06 мар '17 в 21:32
2
ответа
Как показать полосы ошибок на точечных графиках с помощью R
Так что у меня есть данные, похожие на это Value Number 3 1.5 6 1.67 9 1.7 12 1.6 15 1.7 18 1.8 21 1.9 24 1.98 27 1.98 30 1.8 33 1.84 36 1.5 39 1.7 42 1.9 45 1.9 48 2.0 51 1.21 54 1.4 57 2.34 60 2.5 63 2.1 66 1.77 Как бы я сделал точечный график со …
24 апр '13 в 06:46
1
ответ
Объединенная стандартная функция ошибок в R
В принципе у меня есть несколько экспериментов (SITEs) в течение нескольких лет, каждый год со своим собственным средним значением и стандартной ошибкой (на основе нескольких повторов каждая), и я хочу рассчитать общее среднее значение и стандартную…
05 июл '15 в 20:07
0
ответов
Кластерные (сгруппированные) стандартные ошибки Максимальное правдоподобие R
Я делаю следующую оценку максимального правдоподобия, используя функцию mle2 из пакета bbmle : llik.probit2<- function(aL,beta, Ks, Kw, Bs, Bw, dta){ Y <- as.matrix(dta$qualified) sce1 <- as.matrix(dta$eds) wce1 <- as.matrix(dta$edw) sce…
20 фев '16 в 22:26
0
ответов
Сравнение моделей Panel после кластеризации SE R
Я анализирую модели FE, RE и Pooled Ols для данных Panel (кантоны =26, T=6, N=156, сбалансированный набор). Все мои переменные в процентах. Y = employment rate of canton refugees x1 = percentage share of jobs in small Businesses x2 = percentage shar…
27 фев '19 в 18:01
0
ответов
Стандартные ошибки Уайта-Убера (робастные) для нелинейной модели со смешанным эффектом в R
В R пакеты lmtest и sandwich предоставляют удобные и устойчивые стандартные ошибки для объектов регрессии. У меня есть нелинейная модель со смешанным эффектом, и я не уверен, как это сделать? # Generate Data: library(data.table) library(lattice) dat…
22 янв '19 в 16:00
1
ответ
Ошибка Ньюи-Веста для множественных линейных регрессий
У меня есть фрейм данных со 126 столбцами, и я хочу запустить линейные регрессии по всем столбцам. Я сделал это с помощью функции lapply(): my_lms <- lapply(1:126, function(x) df[,x] ~ df$x1)) Снова с помощью функции lapply() я получаю сводную ст…
12 фев '19 в 15:36
5
ответов
R: стандартная ошибка вывода из объекта lm
Мы получили объект lm и хотим извлечь стандартную ошибку lm_aaa<- lm(aaa~x+y+z) Я знаю краткое изложение функций, имена и коэффициенты. Тем не менее, сводка кажется единственным способом ручного доступа к стандартной ошибке. Ты хоть представляешь…
19 июн '12 в 10:40