Ручная оценка ковариации - Закамулин
Я хотел бы оценить ковариационную матрицу за период L. Эта матрица будет исходной матрицей для процедуры оценки скользящей ковариации.
У меня есть матрица с доходностью 10 портфелей за 480 дней. Дни всегда являются первыми каждого месяца.
Как я понимаю, я должен вычислить ковариационную матрицу для каждой строки (дня), суммировать ее со всеми другими ковариационными матрицами и разделить на L. Это моя оценка для дня t. А затем я бросаю одно значение вперед и теряю одно значение в конце.
Как я могу рассчитать cov.matrix только с одной строкой? Я хочу использовать методы Закамулина.
Мои возвращаемые данные:
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
0.02 -0.28 -0.23 0.57 -0.21 -0.02 -0.01 0.97 0.61 0.21
0.35 3.18 0.58 1.71 -0.01 1.18 0.52 0.72 -0.20 0.40
0.81 0.51 0.46 -0.10 1.08 0.32 1.11 0.54 1.53 0.54
0.29 2.58 1.52 0.06 0.22 -0.03 1.05 0.65 0.29 0.44
0.30 0.13 0.44 1.59 0.25 -0.06 0.16 -0.12 0.04 0.39
-0,13 0,33 0,60 1,01 0,04 -0,07 0,63 0,53 0,05 0,13