Получение ковариационной матрицы фиксированных и производных параметров вместе с TMB
Используя пакет TMB, функция sdrep обеспечивает следующий вывод:
List of 15
$ value : Named num [1:442] 11.9 12.1 12 12 12.1 ...
..- attr(*, "names")= chr [1:442] "derivedpar" "derivedpar" "derivedpar" "derivedpar" ...
$ sd : num [1:442] 0.253 0.258 0.236 0.217 0.201 ...
$ cov : num [1:442, 1:442] 0.0641 0.0533 0.0403 0.0274 0.0198 ...
$ par.fixed : Named num [1:15] 1.124 -1.176 -0.139 -0.795 0.627 ...
..- attr(*, "names")= chr [1:15] "par1" "par2" "par3" "par3" ...
$ cov.fixed : num [1:15, 1:15] 0.019316 0.002759 -0.00208 -0.012921 0.000633 ...
..- attr(*, "dimnames")=List of 2
.. ..$ : chr [1:15] "par1" "par2" "par3" "par3" ...
.. ..$ : chr [1:15] "par1" "par2" "par3" "par3" ...
В $cov у меня есть ковариационная матрица производных величин, которые я положил в ADREPORT, и в $cov.fix ковариационная матрица моих фактических параметров. Могу ли я получить ковариационную матрицу обоих без добавления всех моих параметров в ADREPORT?
Прямо сейчас я использую rmvnorm для выборки производных величин и параметров отдельно, но я бы хотел, чтобы они соответствовали.