Тест Бокса М на основе F-приближения
Я проверяю однородность ковариационных матриц с помощью матрицы Бокса на основе F-приближения. Я знаю, что есть пакет в R который используется для теста Бокса М, но он основан на приближении хи-квадрат heplots, Тест Бокса M предполагает, что он работает довольно хорошо, если n (размер выборки) > 20, m (количество групп) ≤ 5 и p (количество переменных) ≤ 5. В моем случае p = 9, поэтому я бы следовал предложение с помощью F-аппроксимации для теста Бокса М. Но я не могу найти пакет в R для теста Бокса М, основанного на F-приближении. Можете ли вы знать, как сделать это вручную или с помощью другого пакета в R, который может помочь?