Описание тега ardl

Вопросы с тегом
0 ответов

Прогнозирование с использованием объекта ARDLmodel

Я пытаюсь запустить приведенные ниже коды с целью прогнозирования с использованием модели ARDL. Однако результат, который я получаю, дает мне указанную ниже ошибку. Был бы признателен за руководство. Спасибо. Коды ниже для справки 1. Set up Train Se…
20 апр '21 в 06:59
0 ответов

Модель ARDL NARDL

Я хочу запустить модель NARDL, используя функцию ARDL [библиотека (ardl)]. Сначала я разложил свои данные на положительные и отрицательные ряды, а затем запустил модель ARDL. Я использовал R-studio и Eviews для тех же данных, чтобы дважды проверить …
20 май '21 в 20:44
1 ответ

Линейная регрессия Dynicam, лаги производят значения NA

How do I perform a dynlm regression when I want to included lags of both the dependent and independent variable. For example with the following data; a <- 1:10 b <- 5:15 a <- ts(a) b <- ts(b) dynlm(a ~ L(a, 1:3) + L(b, 1:2)) What I am tr…
01 июн '21 в 17:28
0 ответов

Временной ряд: нелинейный NARDL в R с фиктивной переменной для структурных разрывов

Мне нужна помощь в оценке нелинейного ARDL с фиктивными переменными. Я использовал "|" по переменной logEPUNewsразложить положительные и отрицательные нововведения. Я хотел бы учесть структурные разрывы с помощью фиктивной переменной D_Accomкак в ур…
01 июн '21 в 19:01
0 ответов

Невозможно использовать прогноз в R

Предположим, я моделирую следующие данные alpha = 0.9 beta = 0.2 delta = alpha yt1 = rnorm(1, mean =10, sd = 1) xt1 = rnorm(1, mean = 1,sd = 1) Yt <- (alpha * yt1) + (beta * xt1) + rnorm(1,0,1) T = 1320 #from a set of {330,990,1320} xt <-c(xt1…
12 июн '21 в 16:20
0 ответов

извлечение стандартных ошибок для долгосрочных коэффициентов из модели ARDL

Мне нужна помощь с пакетом 'dLagM' в R. Я использовал эту команду 'ardlBound' для оценки краткосрочных коэффициентов из модели неограниченного исправления ошибок и проведения теста границ ARDL. Выходные данные для модели коррекции ошибок показывают …
12 июл '21 в 16:26
0 ответов

Оценка SUR на моделях ARDL с использованием пакета systemfit [закрыто]

Я оценил 11 различных моделей авторегрессионного дискретного запаздывания с использованием пакета ADRL. У меня есть объекты модели класса dynlm и формулы. Однако некоторые из остатков моих моделей имеют корреляцию между собой на уровне 45–50%. Поэто…
21 июл '21 в 18:46
1 ответ

сообщение результатов ARDL в R

Я работаю с данными временных рядов и запустил регрессию ARDL, используя функцию ardlBound из пакета dLagM. Я пытался экспортировать свои результаты с помощью stargazer; однако я считаю, что stargazer не всегда совместим с выводом ardlBound. Is ther…
10 авг '21 в 13:44
2 ответа

Прогнозирование с использованием объекта модели из пакета ARDL R

Я пытаюсь использовать функцию прогноза на такой модели ardl . library(ARDL) data(denmark) models <- auto_ardl(LRM ~ LRY + IBO + IDE, data = denmark, max_order = 5) ardl_3132 <- models$best_model fabletools::forecast(object = ardl_3132, new_da…
07 дек '20 в 02:20
0 ответов

Очень низкая вариация предельной вероятности модели по априорным данным

Я пытаюсь рассчитать предельную вероятность модели по разным априорным данным в байесовском ARDL с гиперпараметрами а-ля Миннесота из этой статьи . Я также использую формулу предельного правдоподобия нормально-инв гамма-модели из Koop 2003, стр. 41,…
27 дек '21 в 19:01
1 ответ

Выход Stargazer для пакета ARDL: «Ошибка: нераспознанный тип объекта»

Так ARDLпакет в R реализует dynlmкоторый является принятым входом в stargazerсогласно этому вопросу и ответу. Однако я не могу получить таблицу звездочета из ardlили же auto_ardl. Выдает ошибку нераспознанного типа объекта . Есть ли выход из этого? …
12 янв '21 в 03:33
0 ответов

прогноз:: прогноз.lm() Ошибка: ошибка в атрибуте (x, «tsp») <- c(1, NROW(x), 1): указаны недопустимые параметры временного ряда

У меня есть частично интегрированные данные, и я использую модель FIECM. Я хотел бы сделать прогноз на один шаг вперед на три года вне выборки. Вот как выглядят мои исходные данные: dput(ts_short) structure(c(1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984…
25 апр '22 в 14:57
0 ответов

Как решить ошибку в массиве при использовании dynardl в R?

Я получаю сообщение об ошибке, когда пытаюсь выполнить ARDL в R. install.packages("dynamac") library(dynamac) recession_data <- read_excel("recession_data copy.xls") head(recession_data) y <- ts(recession_data$USREC, start = c(1982,1,1), frequ…
05 апр '22 в 12:27
1 ответ

Модель ARDL в R

У меня есть этот фрейм данных, к которому я хочу применить модель ARDL, но каждый раз, когда я его запускаю, он выдает ошибку. Если бы кто-нибудь мог помочь мне или указать, что я делаю неправильно, был бы очень признателен.Error:'list' object canno…
19 авг '22 в 22:29
0 ответов

Оценка краткосрочной и долгосрочной эластичности для динамической панели с коротким T и большим N

Я хочу оценить краткосрочную и долгосрочную ценовую эластичность спроса на энергию, используя динамическую панельную регрессию. Мои данные содержат большие N (>1000) и маленькие T (12). Я начал с представления ARDL следующим образом: $EC_{it} = c…
17 фев '23 в 14:57
0 ответов

Прогнозирование с использованием модели ARDL в R

Я работаю над этими данными, где использовал модель ARDL. Я хочу построить будущие интервалы, и хотя выходные данные модели хорошие, я хочу увидеть графики прогнозирования. Кроме того, я использовал функцию ardlDlm для получения выходных данных моде…
09 окт '22 в 16:34
0 ответов

Использование модели ARDL (ARIMA с exog по statsmodel в Python) для прогнозирования

Описание данных (упрощенно для вопроса): Train_data: 20 столбцов, ежедневные финансовые данные за 10 лет с 2010.01.01 по 2019.12.31. Train_label: Ежедневный индекс китайского фондового рынка за 10 лет с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2019 г. Test_da…
30 мар '23 в 11:11
0 ответов

Построение линии регрессии в модели ARDL в R

Я работаю над проектом, в котором я реализовал модель ARDL и надеялся увидеть прошлые значения на линии регрессии черным цветом и прогнозируемые значения, сгенерированные моделью, на той же линии синим цветом, но получаю ошибку:Error in is.constant(…
06 апр '23 в 02:19
0 ответов

Какой тип прогнозирования используют статистические модели в функциях прогнозирования и прогнозирования?

Приносим извинения, если на этот вопрос есть очевидный ответ: я использую пакеты ARDL из statsmodels для построения модели с использованием ежемесячных данных и создания прогноза на 1 год. Я прочитал документацию по пакету statsmodels, но до сих пор…
05 июл '23 в 22:30
0 ответов

Создание интервалов прогнозирования для модели ARDL в R

Я хочу создать интервалы прогнозирования для моей модели ARDL. Я попробовал приведенный ниже код, но он не работает. Данные: structure(list(Date = structure(c(1667260800, 1667347200, 1667433600, 1667520000, 1667606400, 1667692800, 1667779200, 166786…
04 апр '23 в 00:43