Оценка SUR на моделях ARDL с использованием пакета systemfit [закрыто]
Я оценил 11 различных моделей авторегрессионного дискретного запаздывания с использованием пакета ADRL. У меня есть объекты модели класса dynlm и формулы. Однако некоторые из остатков моих моделей имеют корреляцию между собой на уровне 45–50%. Поэтому я решил оценить систему SUR, используя эти 11 моделей.
Однако формулы типа dynlm включают переменные, представляющие тренд, похожий на тренд (df$var1) или запаздывающее значение, например L(df$var1,1)
Функция System_fit в пакете system_fit не может распознавать эти специальные функции временных рядов, есть ли способ использовать оценку system_fit с этими типами функций.
Спасибо