Описание тега kolmogorov-smirnov

Вопросы с тегом
В статистике тест Колмогорова-Смирнова (тест K–S или тест KS) - это непараметрический тест на равенство непрерывных одномерных распределений вероятностей, который можно использовать для сравнения выборки с эталонным распределением вероятностей (одномерное K–S тест), или для сравнения двух образцов (двухвыборочный тест K–S)
1 ответ

Очень низкие p-значения в Python Колмогоров-Смирнов Goodness of Fit Test

У меня есть набор данных и подгонка соответствующей гистограммы по логнормальному распределению. Сначала я вычисляю оптимальные параметры для логнормальной функции, а затем строю гистограмму и логнормальную функцию. Это дает довольно хорошие результ…
29 мар '17 в 12:15
0 ответов

Использование функции ks.test для распределения Пуассона

Спокойной ночи, люди. У меня есть вопрос об использовании функции ks.test. Это дает совершенно разные результаты, когда я использую ks.test, определяющий распределение вероятностей: ks.test (sample $ x, "ppois", lambda = mean (sample $ x)) И сравнив…
18 авг '17 в 00:59
1 ответ

2 образца KS-Test. CDF или PDF в качестве ввода?

Я реализовал KS-Test, чтобы проверить, какие дистрибутивы лучше подходят друг другу. В этот момент я дал CDF в качестве входных данных, потому что стандартный тест KS включает в себя вычисление максимальной разницы между CDF функции. Я просто хотел …
15 июл '18 в 11:29
0 ответов

Тест Колмогорова Смирнова на примерку совершенства в питоне

Я пытаюсь соответствовать распределению. Примерка закончена, но мне нужно измерение, чтобы выбрать лучшую модель. Многие работы используют критерий Коломогорова-Смирнова (KS). Я пытался реализовать это, и я получаю очень низкие значения р-значения. …
12 июл '18 в 11:59
2 ответа

Плохо реализован двухэлементный тест Колмогорова-Смирнова (kstest2) в Matlab?

Я упускаю что-то очевидное или Matlab's kstest2 дает очень плохие р-значения? Под очень бедным я имею в виду, что у меня есть подозрение, что это даже неправильно реализовано. Страница справки kstest2 утверждает, что функция вычисляет асимптотическо…
13 авг '16 в 13:53
1 ответ

Установить / импортировать пакеты R в python с помощью rpy2, импортировать / игнорировать рассматриваемый пакет

Вот что я пытаюсь сделать: Я хочу использовать дискретный критерий пригодности по Колмогорову-Смирову, который в настоящее время доступен только в R. Кроме того, R также имеет нормальный тест KS - я не хочу использовать этот тест. Я пользователь Pyt…
09 янв '19 в 15:03
2 ответа

Какие аргументы использовать при выполнении теста KS на python с t-распределением студента?

У меня есть данные о металличности в звездах, я хочу сравнить их с t распределением студента. Для этого я запускаю тест Колмогорова-Смирнова, используя scipy.stats.kstest на python KSstudentst = scipy.stats.kstest(data,"t",args=(a,b))Но я не могу на…
01 июн '16 в 17:32
1 ответ

Цифры распределения Пи с помощью теста Колмогорова Смирнова

Я хотел бы выполнить следующий тест в R, используя тест Колмогорова Смирнова: 1) Вхождение различных целых чисел в первые 4000 десятичных знаков числа Пи выглядит следующим образом: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 368 426 408 374 405 415 398 376 400 430 Проверь…
01 фев '18 в 03:27
0 ответов

Неожиданное поведение scipy.stats.ktest (всегда ноль р)

Вот мой код, чтобы лучше объяснить это: x=np.random.normal(20,10,50) print(stats.kstest(x,'norm')) print(stats.shapiro(x)) KstestResult(statistic=0.9577489894854334, pvalue=0.0) (0.9818264245986938, 0.6311318874359131) Я продолжаю получать р =0 для …
29 ноя '18 в 23:07
3 ответа

Как рассчитать статистику Колмогорова-Смирнова между двумя взвешенными выборками

Допустим, у нас есть два образца data1 а также data2 с их соответствующими весами weight1 а также weight2 и что мы хотим вычислить статистику Колмогорова-Смирнова между двумя взвешенными выборками. То, как мы это делаем в Python, выглядит следующим …
14 окт '16 в 13:27
3 ответа

Чрезвычайно низкие значения р из непараметрических тестов

Я использую непараметрические тесты Python, чтобы проверить, соответствуют ли две выборки тем же базовым группам: scipy.stats.ks_2samp (2 образца Колмогорова-Смирнова), scipy.stats.anderson_ksamp (Андерсон-Дарлинг для k образцов) и scipy.stats.ranks…
23 июн '16 в 16:02
0 ответов

Как проверить однородность данных с гауссовским шумом?

У меня есть данные от 0 до N бинов, каждый с некоторым количеством. В идеальном сценарии все ячейки будут иметь одинаковое количество отсчетов. Тем не менее, из-за ограниченной статистики бины считывают некоторое среднее число отсчетов с колеблющимс…
12 дек '17 в 22:52
1 ответ

Тест Колмогорова-Смирнова дает результат, отличный от максимального (абс (разница (х, у)))

Я использую ks.test функция в r для выполнения теста Колмогорова-Смирнова. Я обнаружил, что тест Колмогорова-Смирнова дает результат, отличный от max(abs(difference(x, y))) Согласно определению теста Колмогорова-Смирнова в Википедии, результаты долж…
24 сен '16 в 07:31
2 ответа

Колмогоров смринов тест в с ++

Я написал программу на с ++ для теста Колмогорова Смринова, но она не работает. Он не возвращает d+(dp), d-(dn) правильное значение. Я не смог найти ошибку в программе. Пожалуйста, ребята, помогите быстрее. Я думаю, что есть некоторая ошибка при пер…
04 июн '16 в 00:46
1 ответ

R: цикл, выполняющий ks-тесты во фрейме данных, хранящемся в матрице

Я извиняюсь за странный синтаксис, я только сейчас учусь программировать. У меня есть df 100 столбцов и 5304 строк. Мне нужно выполнить два двухсторонних ks.tests для 94 из этих последних числовых столбцов (6:ncol(df)), используя 5-й числовой столбе…
20 июл '17 в 22:55
2 ответа

Применение функции (ks.test) между двумя кадрами данных по столбцам в R

Мой простой вопрос: как вы ks.test между двумя фреймами данных столбец за столбцом? Например. У нас есть два кадра данных: D1 <- data.frame(D$Ag, D$Al, D$As, D$Ba, D$Be, D$Ca, D$Cd, D$Co, D$Cu, D$Cr) D2 <- data.frame(S$Ag, S$Al, S$As, S$Ba, S$…
06 окт '17 в 11:12
0 ответов

Два образца Колмогорова Смирнова Тест SCALA Ошибка

Я пытаюсь вычислить критерий де Колмогорова Смирнова в SCALA с распределением [6,6], предполагая, что в оригинале все значения, где одинаковое P(6) = 1. Это способ, которым я пытаюсь: val data: RDD[Double] = sc.parallelize(Seq(6, 6)) val myCDF = Map…
29 июн '18 в 17:19
0 ответов

Есть ли более эффективная альтернатива Peacock.test?

Этот пакет весьма полезен для проверки того, есть ли разница между парой двумерных и трехмерных множеств, реализующих "расширение" Павлина для теста Колмогорова-Смирнова. Тем не менее, это ОЧЕНЬ вычислительно интенсивно; тест Фазано и Франческини бы…
16 фев '18 в 17:53
0 ответов

Выполнение теста Колмогорова-Смирнова на хорошее прилегание - scipy

Я пытаюсь выполнить проверку соответствия KS для моих данных и предполагаемого распределения. Сюжет такой Код, который я использую, и результаты следующие: sp.stats.kstest(df['col'], 'norm', args = (mean, sd), N = 1000000) KstestResult (статистика =…
04 июл '18 в 23:39
1 ответ

Получение критических значений, необходимых для теста Колмогорова-Смирнова

Я говорю о получении значений этого табличного носителя формулой Python https://www.soest.hawaii.edu/GG/FACULTY/ITO/GG413/K_S_Table_one_Sample.pdf Я искал некоторое время, но функции scipy не ищут этого значения, и я здесь запутался. Я искал внутри …
27 ноя '18 в 23:47