Описание тега hft
HFT означает высокочастотную торговлю; это использование алгоритма для торговли акциями, опционами и другими ценными бумагами за очень короткое время (может быть от наносекунд до нескольких часов)
0
ответов
Kraken API AssetPairs
Я использую Kraken API и не могу найти хорошее объяснение информации, которую я имею в ответе. На самом деле, для данной пары у меня есть следующая информация: altname = alternate pair name aclass_base = asset class of base component base = asset id…
23 июл '17 в 15:09
1
ответ
Как получить оценку высокой и низкой цены по внутридневным данным?
У меня есть следующие данные: dput(head(trade.wide,10)) structure(c(54.7, 54.5, 54.5, 54.6, 54.65, 54.6, 54.65, 54.65, 54.65, 54.7), .indexCLASS = c("POSIXct", "POSIXt"), .indexTZ = "", tclass = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = "", class = c("xts", "…
19 дек '16 в 17:27
1
ответ
В HFT имеет ли смысл пытаться параллельно обрабатывать заказы?
Ну, я предполагаю, что это более теоретический вопрос для тех, кто знаком с HFT. Я получаю заказы от FAST и обрабатываю их. Я получаю около 2-3 тысяч заказов в секунду. Вопрос в том, стоит ли мне пытаться обрабатывать их синхронно или асинхронно. Ка…
03 июл '12 в 07:19
2
ответа
Тестирование zipline с использованием не-американских (европейских) внутридневных данных
Я пытаюсь заставить zipline работать с неамериканскими внутридневными данными, которые я загрузил в панду DataFrame: BARC HSBA LLOY STAN Date 2014-07-01 08:30:00 321.250 894.55 112.105 1777.25 2014-07-01 08:32:00 321.150 894.70 112.095 1777.00 2014-…
06 авг '14 в 16:29
1
ответ
Использование Hadoop для хранения тиковых данных фондового рынка
Я получаю удовольствие, узнавая о Hadoop и различных проектах вокруг него, и в настоящее время у меня есть 2 разные стратегии, о которых я думаю для построения системы для хранения большой коллекции рыночных тиковых данных. Я только начинаю работать…
23 сен '14 в 00:08
3
ответа
QuickFIXJ Вход в систему Проблема
Возникли проблемы с QuickFixJ. Проблема в том, что я не могу правильно отправить сообщение для входа. Кроме того, мне трудно понять, как настроить поток сообщений. Я не пытаюсь совершать сделки, просто получаю рыночные данные. Ошибка: 20140123-22:55…
23 янв '14 в 23:14
2
ответа
Библиотека Java разрушитель аналог C#
Я пишу программное обеспечение HFT. Disruptor претендует на звание "высокопроизводительной библиотеки обмена сообщениями между потоками" и, по-видимому, предлагает существенные улучшения производительности. Есть что-то с сопоставимой скоростью для.N…
26 авг '12 в 18:09
1
ответ
Агрегация данных временных рядов и обработка NA с использованием R
У меня есть данные временного ряда в формате Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size 2016-11-01 01:00:03 NA 938.10 NA NA 203 NA 2016-11-01 01:00:04 NA 937.20 NA NA 100 NA 2016-11-01 01:00:04 938.00 NA NA 28 NA NA 2016-11-01 01:00:04 NA 938.10 NA …
25 ноя '16 в 16:13
1
ответ
Архитектура опроса низкого использования ЦП между двумя JVM
Серверная среда Linux / RedHat 6 ядер Java 7/8 О приложении: Мы работаем над созданием высокоскоростной торговой платформы с низкой задержкой (7-8 мс) с использованием Java. Есть 2 модуля A & B, каждый из которых работает на своей собственной JVM B …
05 фев '15 в 16:54
0
ответов
Биржевой индекс должен быть двойным или десятичным?
Я рассчитываю, скажем, NASDAQ, индекс. Все цены на акции являются десятичными, я могу сделать вес десятичным или двойным - это не имеет значения. nasdaq = вес1 * сток1 + вес2 * сток2 + .... + весн * стокн. Поскольку цена акций является десятичной, п…
05 июл '12 в 15:31
2
ответа
MATLAB, как отфильтровать данные минутного бара временных рядов, чтобы рассчитать реализованную волатильность?
У меня набор данных выглядит так: '2014-01-07 22:20:00' [0.0016] '2014-01-07 22:25:00' [0.0013] '2014-01-07 22:30:00' [0.0017] '2014-01-07 22:35:00' [0.0020] '2014-01-07 22:40:00' [0.0019] '2014-01-07 22:45:00' [0.0022] '2014-01-07 22:50:00' [0.0019…
15 июн '16 в 13:44
1
ответ
R: преобразование данных в объект XTS
У меня был файл.csv, содержащий высокочастотные данные для SIZ5(фьючерсы на серебро), и я пытаюсь перенести его в объект xts, чтобы я мог использовать некоторые функции из пакета "высокочастотные". Я загрузил данные на R с помощью функции read.csv. …
09 окт '15 в 09:25
2
ответа
Как высокочастотная торговая система подключается к бирже
Я пытаюсь изучить высокочастотные торговые системы. Какой механизм использует HFT для соединения с биржей и какова процедура (должен ли он проходить через брокера или это прямой доступ, если это прямой доступ, какую информацию о соединении мне требу…
10 фев '14 в 12:53
3
ответа
Как временно буферизовать входящий сетевой трафик для чувствительного к задержке HFT-приложения?
У нас запущено торговое приложение на основе Java, и в определенные периоды мы хотим установить максимальный приоритет для исходящего сетевого трафика в течение примерно 10 мс. Есть ли способ временно буферизовать весь входящий сетевой трафик в тече…
23 дек '14 в 18:33
0
ответов
Оптимизировать код без блокировки передачи индекса фондового рынка в другие потоки
Я рассчитываю индекс фондового рынка, который меняется настолько часто, что я решил выделить ему отдельное "ядро" (одно из 24 виртуальных доступных ядер) моего сервера (работающее 2 * E5-2640), так или иначе, пока у меня есть только 5% нагрузки на п…
05 июл '12 в 10:22
1
ответ
Не в области видимости: конструктор типа или класс "Test.Framework.TestSuite" при попытке создания модульных тестов
Я пишу небольшую библиотеку на Хаскеле и хочу, чтобы ее сопровождали тесты. Для тестирования я намерен использовать HFT, а проектом в целом управляет стек. stack test по какой-то причине происходит сбой со следующим выводом: [1 of 2] Compiling Main …
24 июн '18 в 09:52
2
ответа
Как скомпилировать Mellanox libvma на gentoo?
Я пытаюсь собрать высокоскоростную сетевую библиотеку Mellanox libvma на gentoo http://code.google.com/p/libvma/ Однако я продолжаю получать эту ошибку In file included from ../../src/vma/util/sys_vars.h:24:0, from ../../src/vma/util/utils.h:22, fro…
04 июн '14 в 20:31
2
ответа
Как выполнить агрегацию предыдущих тиков без агрегата Trades из высокочастотного пакета
Мне нужно выполнить предыдущую агрегацию тиков на моем наборе тиковых данных за 5-минутные интервалы. Обратите внимание, что я хочу сделать аналогично функции aggregateTrades() в высокочастотном пакете. Но мне нужно решить эту проблему без использов…
03 окт '16 в 12:15
2
ответа
Как установить используемое определенное значение для всех столбцов во фрейме данных
У меня есть фрейм данных формата Time Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size 2016-11-01 09:00:12 NA 901 NA NA 100 NA 2016-11-01 09:00:21 NA NA 950 NA NA 5 2016-11-01 09:00:21 NA 950 NA NA 5 NA Я хочу установить значения 1-й строки для всех столб…
26 ноя '16 в 03:48
2
ответа
Nexys 2 1200K FPGA Xilinx Spartan-3E подходит?
Я хочу ускорить вычисления некоторых математических алгоритмов, работающих с ценами на финансовые инструменты. Это FPGA что-то уместное? Как это сравнивается с другими FPGA? Должен ли я придерживаться CUDA, а не беспокоиться о FPGA (но все же я хоте…
22 фев '13 в 11:05