Как высокочастотная торговая система подключается к бирже

Я пытаюсь изучить высокочастотные торговые системы. Какой механизм использует HFT для соединения с биржей и какова процедура (должен ли он проходить через брокера или это прямой доступ, если это прямой доступ, какую информацию о соединении мне требуется)

Заранее спасибо за ваши ответы.

Источник

2 ответа

Решение

Поймите, что в HFT-движке есть два разных "соединения". Первое - это подключение к источнику рыночных данных. Второе - это клиринговый ресурс. Как упомянуто в ответе kpavlov, очень дорогая COLO (совместное местоположение) необходима, чтобы максимально приблизиться к источнику данных / цели. В зависимости от их номинальной задержки эти ресурсы COLO стоят тысячи долларов в месяц.

При обоих подключениях ваш торговый движок должен быть сертифицирован поставщиком (ICE, CME и т. Д.), Чтобы соответствовать их требованиям. С CME процесс сертификации автоматизирован, с ICE он использует человеческий анализ. В любом случае сертификация требует, чтобы ваше программное обеспечение продемонстрировало соответствие стандартам и отсутствие нежелательных побочных эффектов в сети.

Вы также должны подписаться на свой источник (и) данных и клиринговые услуги, ни одна из них не является недорогой, а цены варьируются в довольно широких пределах. В процессе подписки вы получите доступ к техническим спецификациям поставщика услуг - важной части проектирования вашего торгового механизма. Использование старых данных, которые вы найдете в Интернете для целей проектирования, - это решение проблем позже. Подписка также дает вам доступ к тестовым сайтам провайдера. Именно на этих тестовых сайтах вы тестируете и отлаживаете свой движок.

После того, как вы думаете, что ваш движок готов к развертыванию, вы начинаете подключаться к серверам обработки данных / очистки. Это соединение приведет вас в тень - портовая рулетка. Не каждый порт на границе сети провайдера имеет одинаковую задержку. Здесь вы узнаете, что вы можете иметь самую короткую задержку, но редко выполняете заказы первыми. Традиционная балансировка нагрузки мало помогает этому, и CME начала развертывание систем на основе FPGA, чтобы обеспечить правильную временную последовательность входящих заказов, но процесс развертывания еще находится на ранней стадии.

После того, как вы бежите, вы узнаете, что ошибки могут быть очень дорогими. Если вы размещаете ордер до события открытия рынка, ордер автоматически отклоняется. Делайте это слишком часто, и клиринговый провайдер будет взимать с вас очень суровое наказание. Другие вещи могут также оштрафовать вас или даже вывести из строя услугу, если ваши системы решают внедрить стратегии, блокирующие доступ других пользователей и т. Д.

На всех основных веб-сайтах бирж есть ссылки на общедоступные данные и образовательные ресурсы, помогающие решить, подходит ли HFT для вас и как это сделать.

Источник

Обычно требуется разрешение от биржи для предоставления доступа извне. Они защищают свои серверы с помощью брандмауэров, поэтому ваш сервер / сеть должны быть авторизованы для доступа. Обычно требуется специальная процедура сертификации с техником (по телефону), прежде чем они вас авторизуют.

Большинство поставщиков ликвидности используют протокол FIX или пользовательские API. Вы можете рассмотреть возможность внедрения вашего коннектора с QuickFix, но это может стать узким местом позже, когда ваш трафик будет расти.

Информация, к которой вам нужно получить доступ через FIX:

  1. IP сервера
  2. Порт сервера
  3. Учетные данные протокола FIX:
    1. SenderCompID
    2. TargetCompID
    3. имя пользователя
    4. пароль
    5. Другие поля
Источник
Другие вопросы по тегам