Описание тега tvar

Вопросы с тегом
2 ответа

Haskell STM осколок TVAR

Я новичок в Haskell и STM и пытаюсь понять основную концепцию. В Haskell и функциональном программировании в целом, поправьте меня, если я ошибаюсь, нет такого понятия, как назначение. Я не могу писать x=3; все, что я могу сделать, это создать другу…
05 янв '13 в 14:35
2 ответа

Haskell: Обновление двух или более TVars атомарно. Возможный?

Может ли одна транзакция обновить две разные TVarс атомным способом? т.е. я могу составить структуры данных из множества TVars, чтобы уменьшить раздор? Если да, не могли бы вы привести пример?
11 апр '12 в 04:29
3 ответа

Haskell: TVar: предотвращение голода

Я рассматриваю возможность использования TVar для хранения некоторого состояния в веб-приложении (которое может быть воссоздано при перезапуске). Тем не менее, спорные аспекты TVar меня беспокоят. Кажется, что частые краткосрочные транзакции могут и…
11 апр '12 в 04:53
0 ответов

Прогнозирование данных временного ряда с моделями TVARX-TARCHX

Как шаг за шагом предсказать данные временного ряда с моделями TVARX-TARCHX? Мне это действительно нужно. Огромное спасибо.
30 ноя '18 в 16:30
1 ответ

Многомерный временной ряд - расщепление по одной переменной для IRF

У меня есть порог VAR. Поскольку нелинейные IRF невозможны в R, я хочу обойти это с помощью IRF. Ниже приведены коды для моего многомерного временного ряда, а затем TVAR complete=ts.intersect(GDPdiff2,Inflationdiff2,Euribordiff2,CISSdiff2) tvarcompl…
10 ноя '17 в 22:07
0 ответов

R: длина 'dimnames' [2] не равна экстенту массива

Я пытаюсь запустить пороговую модель авторегрессии в "r" с пакетом tsDyn. Я выполнил следующую команду в "r": Tar <- TVAR(spread, lag=1, include = c("both"), model = ("TAR"), thDelay = 1, trim=0.1, mTh = 1, plot=TRUE) и я получаю следующее сообще…
09 апр '17 в 12:56
2 ответа

Haskell: Как работает TVar?

Как работает TVar? Из того, что я прочитал, он пытается выполнить все транзакции сразу после их получения, однако завершение транзакции делает недействительными другие выполняющиеся в данный момент транзакции, которые затем должны быть перезапущены.…
10 апр '12 в 16:27
1 ответ

Как дождаться окончания forM_ при использовании TVar?

Я пишу функцию, где я обрабатываю список с помощью forM_и добавить результат к TVar список: import Control.Concurrent.STM import Control.Concurrent.STM.TVar import Control.Concurrent (forkIO) import Control.Monad (forM_) insert :: a -> [a] -> …
28 апр '17 в 00:14
1 ответ

Haskell: TVar: orElse

Является ли "еще" частью orElse вызывается, когда транзакция повторяется из-за записи другой транзакции в TVar он прочитал, или только когда retry явно называется?
11 апр '12 в 06:35
1 ответ

TVar конструктор? Я не могу получить TVar

Я новичок в haskell и stm, и я хотел сделать простой рулок. Сначала я создал 4 основных функции (wlock, wunlock, rlock, runlock), для которых требуется 2 TVar Integeres: количество потоков чтения и записи потоков. На данный момент я не могу использо…
09 июл '17 в 22:43
1 ответ

Ошибка типа с использованием транзакционной памяти

Я использую переменные транзакции в haskell, которые я создаю в функции и собираю в список, и которые я даю другой функции для записи значений в: step player ghosts info = do let unblocked = allPaths (source info) (target info) (graph info) buff &lt…
02 янв '13 в 23:55
1 ответ

Глядя на стоимость TVar в GHCi

Работая с примером параллелизма Саймона Пейтона Джонса, у меня есть следующий код: import Control.Concurrent.STM import Control.Concurrent.STM.TVar deposit account amount = do bal <- readTVar account writeTVar account (bal+amount) Я пытаюсь прове…
08 янв '14 в 06:53
0 ответов

Функции импульсного отклика для порога VAR в R

У меня есть две переменные (индекс финансового стресса "СНПЧ" и рост производства). Используя пакет tsDyn в R, я сначала рассчитал TVAR. paperэто временной ряд, состоящий из СНПЧ и роста выпуска. tvarpaper = TVAR(paper, lag=2, nthresh=1, thDelay=2, …
22 ноя '17 в 11:18
0 ответов

Зависящие от режима IRF для TVAR - Общая функция IRF

Используя пакет tsDyn для R я сейчас работаю над двухрежимным TVAR. Несмотря на то, что в пакете нет функций нелинейного импульсного отклика, использование https://github.com/MatthieuStigler/tsDyn_GIRF должно помочь. Тем не менее, моя цель состоит в…
30 ноя '17 в 10:29
2 ответа

Код на Haskell полон операций и функций TVar, принимающих множество аргументов: запах кода?

Я пишу MUD-сервер на Haskell (MUD = Многопользовательская темница: в основном, многопользовательская текстовая приключенческая / ролевая игра). Данные / состояние игрового мира представлены примерно в 15 различных IntMaps. Мой монадный стек трансфор…
07 мар '15 в 17:59
0 ответов

R - Как работать со значениями NA в tvAR (tvReg) - Ошибка: NA в y

Я пытаюсь запустить следующий код: ##Chen et al (2017) TVC-HAR model library(tvReg) TVCHAR <- tvAR (MyData$Pct_change_plus_250, p = 1, exogen = cbind (MyData$Pct_change_250), bw = 20) print(TVCHAR) но из-за того, что в MyData$Pct_change_250 есть …
16 дек '19 в 16:30
0 ответов

Какой код R для запуска теста tvar.LR (для проверки линейности)?

Я использую подход tvar в R, и сначала я должен проверить линейность, есть пример для проверки линейности для двух переменных в R, но в модели с тремя переменными он показывает ошибку!!
21 сен '20 в 20:38
0 ответов

Как отфильтровать значения столбца одного кадра данных с использованием другого значения столбца кадра данных?

Ниже мой Dataframe: Df1 origin 2001-01-01 00:00:00 2002-01-01 00:00:00 2003-01-01 00:00:00 ... 2009-01-01 00:00:00 2010-01-01 00:00:00 Grand Total Simulation 1 2.281294e+13 NaN 1.459444e+20 ... 1.618202e+59 6.811895e+64 1.748673e+72 Simulation 2 2.1…
29 май '21 в 09:13