Функции импульсного отклика для порога VAR в R
У меня есть две переменные (индекс финансового стресса "СНПЧ" и рост производства). Используя пакет tsDyn в R, я сначала рассчитал TVAR. paperэто временной ряд, состоящий из СНПЧ и роста выпуска.
tvarpaper = TVAR(paper, lag=2, nthresh=1, thDelay=2, thVar= paper[,1])
Я хочу рассчитать функции импульсного отклика. Воспользовавшись https://github.com/MatthieuStigler/tsDyn_GIRF, это не совсем то, что я хочу построить. Я хочу построить графики IRF для режима низкого напряжения и режима высокого напряжения отдельно с соответствующими доверительными полосами.
Сначала я подумал о том, чтобы разделить выборку, а затем вычислить IRF с помощью обычной функции irf. В следующем случае я попробовал это для режима высокой напряженности.
SplitUPCISS <- paper[paper[,1] > -42.9926,]
tsSplitUPCISS <- ts(SplitUPCISS)
growthUPCISS <- VAR(SplitUPCISS, p=2)
SplitUPCISSIRF <- irf(growthUPCISS, impulse="tsyCISS12", reponse="tslogygdp12")
Тем не менее, я не уверен на 100%, так как вряд ли у меня будет какое-либо движение, если я его подготовлю. На самом ли деле мне все еще нужно вычислять VAR для разделенной выборки, поскольку я уже рассчитал tvar заранее, чтобы узнать о пороговой переменной?