Зависящие от режима IRF для TVAR - Общая функция IRF
Используя пакет tsDyn для R я сейчас работаю над двухрежимным TVAR. Несмотря на то, что в пакете нет функций нелинейного импульсного отклика, использование https://github.com/MatthieuStigler/tsDyn_GIRF должно помочь. Тем не менее, моя цель состоит в том, чтобы получить два нелинейных IRF, один для нижнего и один для более высокого режима. Следующий код для моих данных, который состоит из двух переменных.
tryp1 <- TVAR(tspaper, lag=2, nthresh=1, thDelay=1, trim=0.15, mTh=1, plot=FALSE) #threshold 0.3601
tryp1GIRF <- GIRF(tryp1)
dim(tryp1GIRF) #20 lines, 2 variables, 2 regimes
Однако сейчас я не совсем уверен, как продолжить. Достаточно ли просто заговора:
plot(resGIRF[,2,1], type='l')
для первого более низкого режима и
plot(resGIRF[,2,2], type='l')
для высшего?
Также, plot(cumsum(tryp1GIRF[,2,1]), type='l') находится в коде на Github, но я не совсем вижу разницу между сюжетом с и без cumsum