Компонент ARIMA с сезонностью - Использование R

Question

Я пытаюсь использовать функцию auto.arima в R для своих данных временных рядов. Я использовал как с исходным рядом, так и с преобразованным логарифмом, и ниже приведены выходные данные:

С оригинальными сериями времени:

> auto.arima(inflowts)
Series: inflowts 
ARIMA(1,1,0)(0,1,0)[12]                    

Coefficients:
          ar1
      -0.6812
s.e.   0.1431

sigma^2 estimated as 16565:  log likelihood=-137.88
AIC=279.77   AICc=280.4   BIC=281.95

С трансформированным журналом серии вот что я получил:

> auto.arima(inflowts1)
Series: inflowts1 
ARIMA(1,1,0)(0,1,0)[12]                    

Coefficients:
          ar1
      -0.6695
s.e.   0.1488

sigma^2 estimated as 0.008878:  log likelihood=20.97
AIC=-37.93   AICc=-37.3   BIC=-35.75

Разница лишь в том, что параметры AIC и BIC стали лучше при использовании преобразованной переменной.

Поскольку эти данные имеют сезонность, мой вопрос заключается в том, как отсюда обрабатывать сезонную составляющую, поскольку она дает значения p и q как 0 [ARIMA(1,1,0)(0,1,0)[12] ]

Любой указатель о том, как обрабатывать такой сценарий, будет высоко оценен.