ARIMA Моделирование

Question

Я пытаюсь вписать модель ARIMA в свой временной ряд.

Я пытаюсь получить лучшую модель для своего временного ряда следующим образом,

best.aic<-Inf
for(p in 0:6){
  for(d in 0:6){
    for(q in 0:6){
      fit<-arima(nasdaq_ts,order=c(p,d,q))
      fit.aic<- fit$aic
      if (fit.aic < best.aic) {
        best.aic<-fit.aic
        best.fit<-fit
        best.order<-c(p,d,q)
        }
      }
    }
  }

Но я получаю ошибку, которая говорит следующее

Error in optim(init[mask], armafn, method = optim.method, hessian = TRUE,  : 
  initial value in 'vmmin' is not finite

Я не могу понять вышеуказанную ошибку или что ее вызывает? Может кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне здесь

Мой временной ряд выглядит следующим образом,

Answer 1

Вы знакомы с auto.arima функционировать? Он содержит параметры, которые позволяют указать пространство модели для поиска, а также тип поиска для выполнения.

Answer 2

Попробуйте этот код:-

nasdaqfinal.aic <- Inf
nasdaqfinal.order <- c(0,0,0)
for (p in 0:6) for (d in 0:6) for (q in 0:6) {
nasdaqcurrent.aic <- AIC(arima(data, order=c(p, d, q)))
if (nasdaqcurrent.aic < nasdaqfinal.aic) {
nasdaqfinal.aic <- nasdaqcurrent.aic
nasdaqfinal.order <- c(p, d, q)
nasdaqfinal.arima <- arima(data, order=nasdaqfinal.order)
}
}