Как установить параметр для устойчивой регрессии?

Question

Я использую rlm Пакет R и экспериментирование с устойчивой регрессией с использованием функции Хубера. Вот мой код:

myfit= rlm(formula = depvar ~ indep1+indep2, init="ls",data = my_input_data,psi =psi.huber, k=0.99,method = "M", maxit=200) 

k параметр настройки для функции Хубера (psi.huber), который я установил 0.99 в моем коде выше.

Однако значение по умолчанию, указанное в rlm R документация k = 1.345,

Буду признателен за любые идеи, если в статистике будет приемлемо изменить этот параметр настройки. И есть ли способ автоматически определить этот параметр через некоторую оптимизацию?

Answer 1

Я думаю, что это может дать вам несколько советов, как интерпретировать ценность k: http://www.iwaenc.org/proceedings/1997/nsip97/pdf/scan/ns970534.pdf k является пограничным значением центральной гауссовой части распределения. В зависимости от данных вы можете уменьшить или увеличить эффективность оценки регрессора (1.345 соответствует 95% эффективности: https://cran.r-project.org/web/packages/robustbase/vignettes/psi_functions.pdf).