Описание тега holtwinters
Сглаживание Холта-Винтерса - одна из простейших форм экспоненциального сглаживания.
1
ответ
Интерполяция с использованием ExponentialSmoothing из моделей статистики
Я использую ExponentialSmoothing от statsmodels для запуска метода Холта-Винтерса на временных рядах. Я получаю прогнозные значения, но не могу извлечь рассчитанные значения и сравнить их с наблюдаемыми значениями. from pandas import Series from sci…
29 авг '18 в 23:37
1
ответ
Цикл по строкам из электронной таблицы, запуск функции по каждой строке и вывод результата в конец той же строки
Это сложный вопрос, но я застрял на 2 недели, и я был бы признателен, если бы кто-то мог помочь мне в этом. По сути, у меня есть электронная таблица, в которой первая строка выглядит следующим образом (я не смог вставить электронную таблицу здесь и …
28 авг '18 в 09:32
1
ответ
Анализ временных рядов и R Holt Winters
У меня есть сезонный (7-дневный интервал) временной ряд, ежедневные данные за 30 дней. Каков наилучший подход для разумного прогноза? Временной ряд содержит заказы, сделанные с помощью приложения, он показывает сезонность в 1 неделю (более низкие пр…
15 ноя '15 в 14:45
0
ответов
Экспоненциальное сглаживание с помощью R в наборах растровых данных
У меня есть временные ряды ежемесячных растровых данных, и я хочу прогнозировать значения будущих месяцев с помощью экспоненциального сглаживания. Например, у меня есть изображения января, февраля и марта для острова (прилагается), и я пытаюсь предс…
21 окт '17 в 10:21
0
ответов
HoltWinters Вложенные Сезоны в R
У меня есть набор данных о ежедневном спросе за последние 2 года. Данные имеют еженедельные сезоны и вложенные ежедневные сезоны. Я преобразовал данные во временные ряды, используя функцию ts с частотой =365. При использовании метода HoltWinters он …
09 фев '18 в 15:26
1
ответ
Ошибка в `-.default`(y, подходит): несоответствующие массивы, когда используется FUN= в cast.gts пакета hts
У меня есть набор данных временных рядов с частотой 52 (недели) и 104 записей (данные за 2 года), выборка которых я привел ниже. Я использую пакет hts в r (ссылка) Он имеет пакет прогноза, в котором мы можем указать пользовательскую функцию, которая…
23 авг '16 в 07:42
0
ответов
Прогноз Холта Уинтерса с несколькими входными переменными
Для контекста, я начинающий пользователь R, поэтому, пожалуйста, прости любую неправильную терминологию / процессы. Я активно пытаюсь улучшить свои навыки кодирования, но в последнее время зашла в тупик. У меня есть следующий набор данных, где A * B…
06 май '16 в 17:53
1
ответ
Избегайте "сбоя оптимизации" в цикле for в R
Я пытаюсь сделать прогноз многих временных рядов, используя функцию HoltWinters в R. Для этой цели я использую цикл for, а внутри вызываю функцию и сохраняю прогноз в data.frame. Проблема в том, что некоторые результаты функции HoltWinters дают ошиб…
17 май '15 в 18:57
1
ответ
Невозможно получить соответствующий прогноз, используя statsmodel для HoltWinters
Я пытаюсь экспериментировать с HoltWinters, используя некоторые случайные данные. Однако, используя statsmodel api, я не могу предсказать следующие X точек данных. Вот мой пример кода. Я не могу понять, как предсказать API и что это значит под start…
10 дек '18 в 14:10
5
ответов
R forecast.holtwinters в пакете прогноза не найден
Я пытаюсь использовать функцию forecast.holtwinters и когда я пытаюсь ее запустить: dftimeseriesforecast <- forecast.HoltWinters(data, h=65) Я получаю эту ошибку: Ошибка: не удалось найти функцию "forecast.HoltWinters" Я также попробовал это: dft…
28 июл '17 в 13:28
1
ответ
Экспоненциальное сглаживание прогнозирования для нескольких временных рядов
Я хотел бы прогнозировать 100-кратные временные ряды в r, используя экспоненциальное сглаживание (HW или ARIMA), потому что мои данные очень сезонные. Мои данные в настоящее время настроены как: Month / Employee1 / Employee2 / Employee3 / ... 2015-0…
26 июл '18 в 16:01
1
ответ
NaN, полученные при применении HoltWinters к матрице
Я пытаюсь модель экспоненциального сглаживания, используя forecast библиотека. > library(forecast) > dput(dat) structure(list(a = c(142.8163942, 143.5711365, 145.3485827, 142.0577145, 139.4326176, 140.1236581, 138.6560282, 136.405036, 133.9337…
16 июл '15 в 13:50
1
ответ
Почему я получаю плоские прогнозы временных рядов от большинства методов?
У меня есть простой пример временного ряда: Данные: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2000 200.1 199.5 199.4 198.9 199.0 200.2 198.6 200.0 200.3 201.2 201.6 201.5 2001 201.5 203.5 204.9 207.1 210.5 210.5 209.8 208.8 209.5 213.2 213.7 2…
08 сен '17 в 19:25
0
ответов
Поиск MAD, MAPE и MSE в R для прогноза Холта-Винтерса и ARIMA
Я ищу лучший способ рассчитать MAD, MAPE, MSE в R для прогнозной модели Холт-Уинтерса и ARIMA. Ниже приведен мой код для моих моделей, и любое руководство будет отличным Модель и прогноз Холт-Винтерса: #Holt-Winters Exponential Smoothing forecast.me…
25 ноя '17 в 16:17
1
ответ
Прогнозный пакет R HoltWinters - избежание перегрузки данных
Я использую прогнозный пакет HoltWinters в R для создания прогнозов на основе данных о месячном объеме вызовов. Он работает хорошо в большинстве случаев, но имеет тенденцию к перерасходу данных, особенно если существуют особые периоды, например, шаг…
27 июл '17 в 10:18
1
ответ
Моделирование с данными временных рядов в R
Работая в R, я узнал, что SES:-Простая функция экспоненциального сглаживания, которая учитывает случайные колебания данных, но не учитывает какой-либо тренд или сезонность. Затем модель Холта, которая учитывает любой тренд или случайные данные, но н…
18 янв '18 в 06:47
0
ответов
Как настроить временные ряды модели HoltWinters и ARIMA в R
Я должен подготовить модель прогнозирования спроса на основе данных за последние 60 месяцев. Все три, т.е. сезонная, трендовая и случайная составляющая, присутствуют в данных. Я использовал модели временных рядов в r, такие как Holt-Winters и ARIMA(…
29 май '18 в 14:15
1
ответ
Ошибка в разложении (ts(x[1L: ветер], start = start(x), частота = f), сезонная): в R
Я не могу понять, почему я получаю ошибку, упомянутую в заголовке сообщения. и что я делаю пример данных mydat=structure(list(date = structure(c(3L, 2L, 6L, 1L, 7L, 5L, 4L), .Label = c("apr-15", "feb-15", "jan-15", "jul15", "jun-15", "march-15", "ma…
06 сен '18 в 08:29
0
ответов
Предсказания с RRDtool
Я нашел этот пример, и я сделал следующую базу данных, чтобы сделать тест rrdtool create test.rrd \ --start "midnight today" \ --step "3s" \ "DS:data:GAUGE:30s:U:U" \ "RRA:AVERAGE:0.5:30s:1h" \ "RRA:HWPREDICT:20m:0.1:0.001:10m" Затем я создал скрипт…
15 янв '18 в 00:12
0
ответов
Прогноз оракула (метод Холта)
Мне нужна помощь с прогнозированием данных в Oracle. У меня есть набор данных в таблице под названием ИЗМЕРЕНИЯ, выглядящий так: CITY DATA VALUE DATE C1 T 19.6 2017-10-02 19:01 C1 p 1048.6 2017-10-02 19:01 C1 H 60 2017-10-02 19:01 C2 p 1023.1 2017-1…
21 ноя '18 в 17:42