HoltWinters Вложенные Сезоны в R

Question

У меня есть набор данных о ежедневном спросе за последние 2 года. Данные имеют еженедельные сезоны и вложенные ежедневные сезоны. Я преобразовал данные во временные ряды, используя функцию ts с частотой =365. При использовании метода HoltWinters он интерпретирует каждый день как собственный сезон, что приводит к ненадежным результатам. Как я могу сказать ему, чтобы он включал только 59 сезонов (52 еженедельных и 7 ежедневных сезонов)?

заранее спасибо

Answer 1

Прежде всего, еженедельная сезонность означает, что модель может повторяться каждую неделю. Ежедневная сезонность означает, что модель может повторяться каждый день. Чтобы ваша модель содержала ежедневную сезонность, вам нужен более частый временной ряд, чем ежедневный. Я предполагаю, что с '52 еженедельным и 7 ежедневными сезонами ' вы имеете в виду, что вы хотите указать 52 сезонных фактора для вашей годовой сезонности и 7 сезонных факторов (логически) для вашей еженедельной сезонности.

Частота указывает количество наблюдений за цикл (сезон). С ежедневными данными еженедельная сезонность представлена:

ts(x, frequency = 7)

Вы можете ограничить себя, чтобы использовать только это. ( https://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/)

Вместо объекта ts вы можете использовать объект msts (Multi-Seasonal Time Series) следующим образом для указания еженедельной и годовой сезонности.

msts(x, seasonal.periods = c(7, 365.25))

Или пропустите наблюдения за високосным днем ​​и просто используйте 365. Вы можете использовать летучих мышей или тбатов:

y <- msts(x, seasonal.periods=c(7,365.25))
fit <- tbats(y)
fc <- forecast(fit)
plot(fc)

Вы должны взглянуть на https://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/

Надеюсь это поможет.