Как получить "временные" значения расписания

Предполагая связь с фиксированной ставкой с графиком, показанным в примере кода ниже.

Я могу получить количество дней между тенорами, используя businessDaysBetween функция.

Теперь я хотел бы "значение времени". Есть ли способ сделать это без создания новой функции?

Вот ожидаемый результат:

May 14th, 2012          .5
November 14th, 2012     .5
May 14th, 2013          .5
November 14th, 2013     .5
May 14th, 2014          .5
November 14th, 2014     .5
May 14th, 2015          .5
November 16th, 2015     .505556
May 16th, 2016          .5
November 14th, 2016     .49444

Вот код:

from QuantLib import *
import pandas as pd


effective_date = Date(14, 11, 2011)
termination_date = Date(14, 11, 2016)
tenor = Period(Semiannual)
calendar = UnitedStates()
business_convention = ModifiedFollowing
termination_business_convention = Following
date_generation = DateGeneration.Forward
end_of_month = False
day_count = Thirty360()
schedule = Schedule(effective_date,
                    termination_date,
                    tenor,
                    calendar,
                    business_convention,
                    termination_business_convention,
                    date_generation,
                    end_of_month)
t = []
for i, d in  enumerate(schedule):
    tmp = i+1, d,
    t.append(tmp)
df = pd.DataFrame(t,columns = ['tenorNo','tenorDate'])

nbDays = []
for x in df['tenorNo'] :
    if  x == 1:
        tmp = 0
    else:
        tmp = calendar.businessDaysBetween(df['tenorDate'][x-2],df['tenorDate'][x-1])
        nbDays.append(tmp)

    df['nbDays'] = nbDays

print df
    tenorNo            tenorDate  nbDays
0         1  November 14th, 2011       0
1         2       May 14th, 2012     125
2         3  November 14th, 2012     127
3         4       May 14th, 2013     124
4         5  November 14th, 2013     127
5         6       May 14th, 2014     124
6         7  November 14th, 2014     127
7         8       May 14th, 2015     124
8         9  November 16th, 2015     127
9        10       May 16th, 2016     125
10       11  November 14th, 2016     125
Источник

1 ответ

Решение

Это то что DayCounter экземпляры для. Время будет зависеть от выбранного вами соглашения о количестве дней (например, вы, кажется, используете 30/360).

призвание

day_count.yearFraction(date1, date2)

вернет время между date1 а также date2,

Источник
Другие вопросы по тегам