Примеры для модели рынка LIBOR в Quantlib 1.14 и классе AbcdVol

Question

Я ищу реализацию модели рынка Libor с потенциально стохастическим вып. Я видел, что в Quantlib реализована модель рынка, а также унаследован от нее класс AbcdVol. Не уверен, есть ли какие-нибудь статьи или примеры о том, как использовать MarketModel и AbcdVol в Quanlib 1.14.