Выберите предыдущую вероятность включения в CausalImpact или bsts?

Question

В пакете CausalImpact поставляемые ковариаты выбираются независимо с некоторой предварительной вероятностью M/J где M это ожидаемый размер модели и J это число ковариат. Однако на странице 11 документа они говорят, что получают значения, "задавая вопрос об ожидаемом размере модели M". Я проверил документацию для CausalImpact, но не смог найти больше информации. Где это сделано в пакете? Есть ли параметр, который я могу установить в вызове функции, чтобы решить, почему мой желаемый M?

Answer 1

Вы правы, это невозможно напрямую с CausalImpact, но это возможно. CausalImpact использует bsts за кулисами, и этот пакет позволяет установить параметр. Поэтому вы должны сначала определить свою модель, используя bsts, установить параметр, а затем предоставить его для вызова CausalImpact, как показано ниже (модифицированный пример из руководства CausalImpact):

post.period <- c(71, 100)
post.period.response <- y[post.period[1] : post.period[2]]
y[post.period[1] : post.period[2]] <- NA

ss <- AddLocalLevel(list(), y)
bsts.model <- bsts(y ~ x1, ss, niter = 1000, expected.model.size = 4)

impact <- CausalImpact(bsts.model = bsts.model,
                       post.period.response = post.period.response)