Ограничить количество позиций в Quantstrat
Последние несколько дней я ломал голову, пытаясь понять, как ограничить количество позиций в стратегии. Это стратегия прорыва канала (идите дальше / оденьте 20-й канал прорыва с максимальным / минимальным стоп-лоссом 10d).
Я не хочу, чтобы система пирамиды. Принимается только 1 позиция, т. Е. - если в 1-й день у меня есть сигнал, и рынок продолжает расти, он напечатает новые сигналы, но они должны быть отклонены, поскольку мы уже находимся в позиции.
Я перепробовал все, что нашел, но не смог ничего достичь. Я знаю, что мне нужно настроить osMaxPos и addPosLimit, но, похоже, я делаю это неправильно.
Вот мой код Заранее спасибо.
#Import des données
GBPUSD <- getdata("GBPUSD.csv")
GBPUSD <- getdata("GBPUSD.csv")
AUDUSD <- getdata("AUDUSD.csv")
EURUSD <- getdata("EURUSD.csv")
XAUUSD <- getdata("XAUUSD.csv")
EURCHF <- getdata("EURCHF.csv")
### Création des devises
currency(c("USD","EUR","AUD","GBP","XAU","CHF"))
exchange_rate(c("EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","XAUUSD","EURCHF"),"USD")
symbols <- c("GBPUSD","AUDUSD","EURUSD")
tradesize <- 1000000
init.date <- "2001-09-04" #date d'initialisation de l'environement
start.date <- "2001-10-01" #1ere date du jeu de donnée
end.date <- Sys.Date() #dernière date du jeu de donnée
initial.capital <- 1000000 #Capital de départ
Breakout <- strategy("Breakout")
portfolio.st <- account.st <- strat.st <- "Breakout"
if (!exists('.blotter')) .blotter <- new.env()
if (!exists('.strategy')) .strategy <- new.env()
initPortf(portfolio.st, #nom du book
symbols = symbols, #list des instruments
initDate=init.date, #date de départ du book
currency='USD') #devise de référence du book
initAcct(account.st, #nom du compte
portfolios = portfolio.st, #nom du portfeuille rattaché au compte
initDate = init.date, #date de départ du compte
currency = "USD", #devise du compte
initEq = initial.capital) #capital de départ du compte
initOrders(portfolio.st, #initialisation du container des orgers
initDate = init.date) #date de départ du book d'ordre
strategy("Breakout",store = TRUE)
#Definition des indicateurs
add.indicator("Breakout",
name = "DonchianChannel",
arguments=list(HL=quote(cbind(Hi(mktdata)[,1],Lo(mktdata)[,1])), n=20,include.lag=TRUE), label="Donchian20")
add.indicator("Breakout",
name = "DonchianChannel",
arguments=list(HL=quote(cbind(Hi(mktdata)[,1],Lo(mktdata)[,1])), n=10,include.lag=TRUE), label="Donchian10")
##Definition des signaux
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","high.Donchian20"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="gt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "long") #label de la colonne du signal
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","low.Donchian10"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="lt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "exitlong") #label de la colonne du signal
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","low.Donchian20"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="lt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "short")
add.signal("Breakout", #nom de la strategie
name="sigCrossover", #type de signal
arguments = list(columns =c("Close","high.Donchian10"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
relationship="gt"), #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
label = "exitshort") #label de la colonne du signal
#Limite
#addPosLimit( portfolio = "Breakout", # add position limit rules
# symbol = "AUDUSD",
# timestamp = init.date,
# maxpos = tradesize)
addPosLimit("Breakout","AUDUSD",maxpos = 1, minpos = -1,timestamp = as.POSIXct(init.date))
getPosLimit(portfolio = "Breakout","AUDUSD", timestamp = as.POSIXct(init.date))
##Definition des règles
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="long", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty=tradesize, #taille de l'ordre
osFun = osMaxPos,
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="long"), #sens
type = "enter", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Enterlong") #label si exécution
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="exitlong", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty="all", #taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="long"), #sens
type = "exit", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Exitlong") #label si exécution
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="short", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty=-tradesize,#taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="short"), #sens
type = "enter", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Entershort") #label si exécution
add.rule("Breakout", #nom de la strategie
name = "ruleSignal", #
arguments = list(sigcol ="exitshort", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty="all",#taille de l'ordre
osFun = osMaxPos,
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside ="short"), #sens
type = "exit", #ouverture ou fermeture de pose
label = "Exitshort") #label si exécution
out <- applyStrategy("Breakout", portfolios = portfolio.st)
1 ответ
Есть довольно много проблем с вашим кодом. Я постараюсь объяснить все из них.
инициализация
Вам обычно не нужно устанавливать initDate в ваших звонках initPortf, initAcct, а также initOrders, Неправильная установка этого значения может вызвать проблемы. Так что эти звонки должны быть:
initPortf(portfolio.st, #nom du book
symbols = symbols, #list des instruments
currency='USD') #devise de référence du book
initAcct(account.st, #nom du compte
portfolios = portfolio.st, #nom du portfeuille rattaché au compte
currency = "USD", #devise du compte
initEq = initial.capital) #capital de départ du compte
initOrders(portfolio.st) #initialisation du container des orgers
Пределы позиции
Вы устанавливаете максимальный / минимальный размер сделки на 1 в своем звонке addPosLimit, но размер вашей торговли составляет 1 миллион. Таким образом, любой ордер будет отклонен, потому что это поставит вас за пределы вашей позиции. Вы также должны знать, что timestamp аргумент addPosLimit определяет, когда ограничения вступят в силу. Если вы всегда хотите, чтобы они действовали, вы должны установить временную метку на время до первого наблюдения в ваших данных. Также обратите внимание, что вы создали только ограничения на позиции для AUDUSD, Вам нужно создать пределы позиции для каждого символа.
addPosLimit("Breakout", "GBPUSD", maxpos = tradesize, timestamp = start(GBPUSD)-1)
addPosLimit("Breakout", "AUDUSD", maxpos = tradesize, timestamp = start(AUDUSD)-1)
addPosLimit("Breakout", "EURUSD", maxpos = tradesize, timestamp = start(EURUSD)-1)
правила
Одна проблема в том, что вы прошли osFun в ruleSignal, ruleSignal не имеет osFun аргумент. Аргумент osFUN (дело имеет значение). Другая проблема заключается в том, что вы указали osFun = osMaxPos в вашем коротком правиле выхода, а не в правиле входа.
add.rule("Breakout", name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "long", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty = tradesize, #taille de l'ordre
osFUN = osMaxPos,
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside = "long"), #sens
type = "enter", label = "Enterlong")
add.rule("Breakout", name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "exitlong", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty = "all", #taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside = "long"), #sens
type = "exit", label = "Exitlong")
add.rule("Breakout", name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "short", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty = -tradesize,#taille de l'ordre
osFUN = osMaxPos,
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside = "short"), #sens
type = "enter", label = "Entershort")
add.rule("Breakout", name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "exitshort", #nom de la colonne à vérifier
sigval = TRUE, #Application de la règle si signal
orderqty = "all", #taille de l'ordre
replace = FALSE,
ordertype = "market", #type d'ordre
orderside = "short"), #sens
type = "exit", label = "Exitshort")