MATLAB, как отфильтровать данные минутного бара временных рядов, чтобы рассчитать реализованную волатильность?

У меня набор данных выглядит так:

'2014-01-07 22:20:00'        [0.0016]
'2014-01-07 22:25:00'        [0.0013]
'2014-01-07 22:30:00'        [0.0017]
'2014-01-07 22:35:00'        [0.0020]
'2014-01-07 22:40:00'        [0.0019]
'2014-01-07 22:45:00'        [0.0022]
'2014-01-07 22:50:00'        [0.0019]
'2014-01-07 22:55:00'        [0.0019]
'2014-01-07 23:00:00'        [0.0021]
'2014-01-07 23:05:00'        [0.0021]
'2014-01-07 23:10:00'        [0.0026]

Первый столбец - отметка времени записи данных всего 5 минут, второй столбец - возврат.

Для каждого дня я хочу вычислить сумму квадратов 5-минутных возвратов баров. Здесь я определяю день с 17:00 до 17:00. (Так дата 2014-01-07 из 2014-01-06 17:00 в 2014-01-07 17:00). Таким образом, для каждого дня я бы суммировал квадратные доходы с 17:00 до 17:00. Вывод будет примерно таким:

'2014-01-07'        [0.046]
'2014-01-08'        [0.033]

Как мне это сделать?

Источник

2 ответа

Решение

Вот альтернативное решение Просто определив случайные данные

t1 = datetime('2016-05-31 00:00:00','InputFormat','yyyy-MM-dd HH:mm:ss ');
t2 = datetime('2016-06-05 00:00:00','InputFormat','yyyy-MM-dd HH:mm:ss ');
Samples = 288;        %because your sampling time is 5 mins            
t = (t1:1/Samples:t2).';
X = rand(1,length(t));

Сначала мы находим образец, который имеет заданные критерии (может быть что угодно, в вашем случае это было 00:05:00)

 n = find(t.Hour >= 5,1,'first')
    b = n;

Найти общее количество дней после данного образца

totaldays = length(find(diff(t.Day)))

и квадрат и накапливать "возвращение" за каждый день

for i = 1:totaldays - 1
    sum_acc(i) = sum(X(b:b + (Samples - 1)).^2);
    b = b + Samples;

end

Это только для визуализации данных

Dates = datetime(datestr(bsxfun(@plus ,datenum(t(n)) , 0:totaldays - 2)),'Format','yyyy-MM-dd')
table(Dates,sum_acc.','VariableNames',{'Date' 'Sum'})

   Date        Sum  
__________    ______

2016-05-31    93.898
2016-06-01    90.164
2016-06-02    90.039
2016-06-03    91.676
Источник

Я признаю, что ваши даты находятся в ячейке, а ваши значения в векторе.

Так, например, у вас есть:

date = {'2014-01-07 16:20:00','2014-01-07 22:25:00','2014-01-08 16:20:00','2014-01-08 22:25:00'};

value = [1 2 3 4];

Вы можете найти сумму для каждой даты с:

%Creation of an index that separate each "day".

    [~,~,ind]   = unique(floor(cellfun(@datenum,date)+datenum(0,0,0,7,0,0))) %datenum(0,0,0,7,0,0) correspond to the offset

for i = 1:length(unique(ind))
    sumdate(i) = sum(number(ind==i).^2)
end

И вы можете найти соответствующий день каждой суммы с

datesum  = cellstr(datestr(unique(floor(cellfun(@datenum,date)+datenum(0,0,0,7,0,0)))))
Источник
Другие вопросы по тегам