MATLAB Алгоритм финансовых данных

Question

Таким образом, у меня есть обширная таблица Excel с историческими данными по опционам S&P 100 в разные даты между 2010 и настоящей датой. Я пытаюсь найти функцию плотности вероятности акции на каждую из этих дат.

Метод нахождения этой функции состоит в том, чтобы взять вторую производную цены звонка (приведенную в столбце 5) по цене страйка. Я хочу, чтобы мой скрипт MATLAB работал следующим образом:

1. Используйте функцию подбора сплайнов набора инструментов для подбора кривой, чтобы создать кривую цены звонка относительно цены исполнения на каждую дату. Есть около 10 баллов за каждую дату.

2. Используйте функцию дифференцирования, чтобы получить, возможно, 50 баллов за 2-ю производную для оценки функции 2-й производной.

3. Используйте интегрирование Римана по этим точкам, чтобы вычислить интеграл для ожидаемого значения.

Мои основные проблемы с группировкой таблицы. Я провел исследование и думаю, что мне, вероятно, придется использовать rowfun, но я действительно не очень опытен в работе с такими данными.

Любая помощь будет высоко оценен!

Образец набора данных:

Answer 1

Делаете ли вы шаги (1) - (3), чтобы просто вычислить "лучшее" значение 2-й производной на эту дату? Если это так, есть гораздо более простой способ сделать это. В псевдокоде это будет выглядеть так:

%assume that all_dates is a Matlab datenum that encodes both
%the date and the time as a floating point value

%find just those values for your day that you care about
I = find(todays_date == floor(all_dates));
todays_data = all_data(I);
todays_datenums = all_dates(I);

%find the best-fit parabola to today's data
N_fit = 2;  %2nd order is a parabola
p = polyfit(todays_datenums, todays_data,N_fit); 

%compute the 2nd derivative
p_1st = polyder(p);      %first derivative, form is y = p(1)*todays_datenum+p(2)
p_2nd = polyder(p_1st);  %second derivative

Поскольку вы подходите только к параболе, p_2nd будет одним значением. Это ваша лучшая оценка второй производной данных за этот день. Единицы будут долларов (?) В день.