Получение нулевых результатов из функции точности в пакете fabletools

Question

У меня есть временной ряд, который выглядит как это значение t 1 12 2 12 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 Я ожидаю, что acf1 будет равно 0,443, но вместо этого функция точности дает значение null. Код выглядит следующим образом:

df = data.frame("t" = 1:7, "value" = c(12, 12, 0, 0, 0, 0, 0))
tsb = df %>%
as_tsibble(index = t)
md = tsb %>% model(arima = ARIMA(value ~ PDQ(period = 4), stepwise = F))

fc = md %>% forecast(h = 4)

accuracy(fc, tsb)

Почему это происходит?

Answer 1

В ACF1 столбец из accuracy()- первая автокорреляция остатков. Ожидаемый ACF1 0,443 - это первая автокорреляция ваших данных, которую можно получить с помощью:

library(feasts)
#> Loading required package: fabletools
df = data.frame("t" = 1:7, "value" = c(12, 12, 0, 0, 0, 0, 0))
tsb = df %>%
  as_tsibble(index = t)
tsb %>% ACF(lag_max = 1)
#> Response variable not specified, automatically selected `var = value`
#> # A tsibble: 1 x 2 [1]
#>     lag   acf
#>   <lag> <dbl>
#> 1     1 0.443

^{Создано 13.08.2020 пакетом REPEX (v0.3.0)}

Вторая проблема с вашим использованием заключается в том, что accuracy()для прогнозов требуются будущие данные для вычисления ошибок прогноза. Прогнозы вfc не совпадают со временем, указанным tsb, и поэтому невозможно вычислить ошибки прогноза.

library(tsibble)
library(dplyr)
library(fable)

md = tsb %>% model(arima = ARIMA(value ~ PDQ(period = 4), stepwise = F))
fc = md %>% forecast(h = 4)

# Make up some future data for evaluating forecast accuracy
tsb_future <- new_data(tsb, 4) %>% mutate(value = rnorm(4))
# Compute the accuracy of the forecasts against the tsb_future scenario
accuracy(fc, tsb_future)
#> # A tibble: 1 x 9
#>   .model .type     ME  RMSE   MAE   MPE  MAPE  MASE    ACF1
#>   <chr>  <chr>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>   <dbl>
#> 1 arima  Test  -0.779  1.09 0.975   100   100   NaN -0.0478

^{Создано 13.08.2020 пакетом REPEX (v0.3.0)}