Fable functions - теоретические вопросы

Question

Моя магистерская диссертация связана с прогнозированием здоровья, и я использую R (fable, fabletools, fasster) для реализации методов. Для теоретической части диссертации мне нужно знать эвристику и теоретические основы каждой функции, которую я использую. Я использовал " Прогнозирование: принципы и практика " Роба Дж. Хайндмана и Джорджа Атанасопулоса, и я уже читал документацию R по этим функциям, но у меня все еще есть некоторые сомнения.

Мне нужна информация, например, какой теоретический метод они используют (ARIMA, скользящие средние, ИНС и т. Д.), Какое математическое выражение они используют и как решается, какое из них лучше всего подходит (для автоматических методов): я использую следующие методы и собрал некоторую информацию о каждом. Я новичок в этой области, и мне нужна помощь. Это правильно? Кто-нибудь может добавить что-нибудь еще по поводу каких-либо функций?

ARIMA() - MSARIMA model (meaning an ARIMA model that is sensible to seasonality and can take into account several external regressors:
SNAIVE()- Linear regression with seasonality;
NNETAR() - ANN model;
fasster()
ETS() 

Заранее спасибо!

Answer 1

В цитируемой вами книге содержится информация о том, как рассчитываются прогнозы SNAIVE, NNETAR, ETS и ARIMA. В нем объясняется, что для классов моделей, таких как ETS и ARIMA, AICc используется для выбора конкретной модели. Он дает уравнения для всех этих методов. Пожалуйста, прочтите это.

fasster() - это новый метод, который еще не полностью документирован. Файл readme (https://github.com/tidyverts/fasster) предоставляет некоторую информацию, и есть доклад автора (https://www.youtube.com/watch?v=6YlboftSalY), объясняющий моделирование пространства состояний. рамки позади него.