Экстремальное повышение градиента для анализа выживаемости?
Здесь немного теоретического вопроса. Мой коллега создал модель XGBoost, чтобы оценить вероятность закрытия сделки по программному обеспечению. Сделка оценивается каждый день и обновляется при изменении условий сделки и т. Д. Однако ежедневные оценки крайне нестабильны. У них стандартное отклонение около 5%. Является ли этот подход допустимым, или следует использовать полупараметрическую модель, такую как пропорциональные опасности Кокса, потому что она носит непрерывный характер. Есть ли способ использовать xgboost, чтобы оценить вероятность закрытия сделки в течение месяца или квартала и оценивать ее ежедневно?