Почему у Acf & Pacf разные лаги

Question

Я работаю над анализом временных рядов с помощью ARIMA, и я построил графики Acf и Pacf, чтобы указать значения AR и MA (p, q), однако при их построении Pacf показывает большие лаги, такие как 10000, 40000 и даже 70000. хотя я указываю lag.max= 20.

В то время как в графике Acf, он показывает max.lag =20

Может кто-нибудь объяснить, почему у меня в Pacf диапазон лагов отличается от моего Acf?

вот простые из моих данных:

    Date_Time         Traffic_Flow
2017-07-17 02:00:00     -68
2017-07-17 03:00:00     128
2017-07-17 04:00:00     432
2017-07-17 05:00:00     802
2017-07-17 06:00:00     609
2017-07-17 07:00:00    -612
2017-07-17 08:00:00     -67

Данные в формате временного ряда. Вот мой код:

AcfData<- Acf(Data_Stationary, lag.max = 20)
AcfData
PacfData<- pacf(Data_Stationary, lag.max = 20)
PacfData

Answer 1

Я подозреваю, что вы используете Acf() функция из пакета прогноза, и pacf() функция из пакета статистики. Они используют разные шкалы для измерения лагов. Либо использовать Pacf() функция из пакета прогноза, или acf() функция из пакета статистики, чтобы получить согласованные результаты.