Используя highfrequency::spotvol(), как установить параметр k в моем агрегате?

Question

Я хотел бы использовать функцию spotvol() из пакета highfrequency для 30-секундного возврата журнала за 5 часов торговли. У меня есть матрица размером 665x1 с 30-секундным возвратом журнала, т.е. diff (журнал (цены)

logRet<- as.matrix(diff(log(r$PRICE)))
logRet<- t(logRet)
dim(logRet)
spotvol(logRet, method = "detper", on= "secs", k = 30,  dailyvol = "medrv", periodicvol = "TML")

выход:

> dim(logRet)
[1]   1 665
> spotvol(logRet, method = "detper", on= "secs", k = 30,  dailyvol = "medrv", periodicvol = "TML")
[1] "Periodicity estimation requires at least 50 observations. \n          Periodic component set to unity"
  [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 [79] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[157] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Есть идеи, что это значит? У меня 665 наблюдений за 30-секундный возврат журналов.

Answer 1

От ?spotvol (выделение добавлено):

Либо объект "xts", содержащий данные о ценах, либо "матрица", содержащая возвраты. Для данных о ценах допускаются нерегулярные наблюдения. Они будут агрегированы до уровня, заданного параметрами "on" и "k". Для возвращаемых данных наблюдения предполагаются равнорасположенными, а время между ними определяется значениями "on" и "k". Возвращаемые данные должны быть в матричной форме, где каждая строка соответствует дню, а каждый столбец - внутридневному периоду. Выходные данные будут в той же форме, что и входные данные ("xts" или "matrix" / "numeric").

Так spotvol считает, что ваши входные данные имеют только одно наблюдение в день, поэтому агрегировать нечего.