Образец из многомерного нормального распределения с использованием Boost

Question

Образец из многомерного нормального распределения с использованием Boost

Я могу взять образец из нормального дистрибутива, используя Boost в C++.

У меня сейчас простой вопрос:

Как я могу сделать выборку из многомерного нормального распределения (n>2), используя функции Boost (нормальное распределение, мульти-массивы...)?

1

c++ boost normal-distribution multivariate-partition

Источник

user840878 04 апр '12 в 09:11

1 ответ

Решение

Другие вопросы по тегам c++ boost normal-distribution multivariate-partition

user672634 12 май '12 в 20:36 2012-05-12 20:36 · Accepted Answer · 2012-05-12 20:36

Я думаю, что вы не сможете сделать это без небольшого количества линейной алгебры. Фактически, если у вас есть ковариационная матрица C, вы можете сгенерировать верхнюю треугольную матрицу L, используя декомпозицию Холецкого, такую, что C = L*L^T. Эта матрица L может теперь использоваться для генерации выборки из распределения с ковариацией C путем применения L к вектору некоррелированного шума.