Нахождение распределения и моментов возврата с моделями GARCH в R
Я понимаю модели типа GARCH и знаю, как вписать модель во временные ряды (однако я был бы более чем рад, если бы вы объяснили все с самого начала). Но я работаю над документом, в котором используются моменты распределения доходов (дисперсия, асимметрия и куртоз), в котором говорится, что они рассчитываются с использованием моделей GARCH, и я не понимаю, как я могу оценить распределение по моделям GARCH.
Может кто-нибудь сказать мне, как можно найти распределение возвратов или моменты распределения по моделям типа GARCH?
Я работаю с R, Было бы здорово, если бы вы могли представить пакет или что-то для него, так как я не могу ничего найти в сети. PDF-файл для rugarch а также fGarch Пакеты в основном объясняют, как соответствовать модели и прогнозировать ее.