Кластерные устойчивые стандартные ошибки для пар страна-год

Question

Я хочу скопировать Stata do.file (модель панели) в R, но, к сожалению, я получаю неправильные стандартные оценки ошибок. Данные являются собственностью, поэтому я не могу разместить их здесь. Используемый код Stata выглядит следующим образом:

xtreg  Y X, vce(cluster countrycodeid) fe nonest dfadj 

С fe для фиксированных эффектов, nonest указывая, что панели не вложены в кластеры, и dfadj из-за того, что происходит какая-то DF-корректировка - невозможно выяснить, какой сейчас.

Мой R-код выглядит следующим образом и дает мне правильные значения коэффициентов:

model <- plm(Y~X+as.factor(year),data=panel,model="within",index=c("codeid","year"))

Теперь наступает трудная часть, решение которой я до сих пор не нашел, даже после того, как опробовал многочисленные виды стандартных устойчивых методов оценки ошибок, например, широко используя lmtest и различные степени свободы преобразования методов. Предполагается, что стандартные ошибки должны соответствовать схеме пары страна-год (фиксируется переменной countrycodeid в коде Stata, который принимает форму codeid-year, поскольку, по-видимому, отсутствуют данные по некоторым переменным, которые не доступны ежемесячно.

Кто-нибудь знает, есть ли какие-то специальные приемы, которые следует учитывать при работе с несбалансированными панелями и plm() пакет, какой вид DF-настройки можно использовать, и если есть возможность сгруппировать данные в coeftest() функционировать на основе страны-года?

Answer 1

Это не полный ответ.

Stata использует метод конечных выборок, описанный в этом посте. Я думаю, это может немного приблизить ваши стандартные ошибки.

Более того, вы можете узнать больше о nonest/dfadj, выполнив help whatsnew9, Stata используется для настройки VCE для внутреннего преобразования, когда cluster() Опция была указана. Робастный VCE больше не настраивается, если только dfadj указан. Возможно, вам придется использовать контроль версий для репликации старых оценок.