Эмпирическая функция CDF `ecdf` не работает для временного ряда"xts"

Question

Я пытаюсь построить Эмпирический CDF дневного распределения данных S&P500. Ниже приведен код, который я пытаюсь использовать. Но как только я пытаюсь построить ECDF, график не похож на график CDF. Пожалуйста, помогите мне понять, что я делаю неправильно:-

library(quantmod) # Loading quantmod library

getSymbols("^GSPC", from = as.character(Sys.Date()-365*16)) # SPX price date for 16 yrs

SPX <- dailyReturn(GSPC)
SPX_ecdf <- ecdf(SPX)

plot(SPX_ecdf)

Answer 1

Вам нужно использовать as.numeric или же unclass сначала отбросить класс "xts".

SPX_ecdf <- ecdf(as.numeric(SPX))
#or: SPX_ecdf <- ecdf(unclass(SPX))
plot(SPX_ecdf)