t-stat для линейной регрессии
Я собираюсь простую линейную регрессию в Matlab, используя fitlm.
Мой вопрос больше о толковании результата. У меня есть t-stat для полной временной серии, которая выше, чем t-stat для меньшего подмножества этой временной серии.
Можно ли ожидать такого поведения и как его интерпретировать?
1 ответ
Решение
По мере увеличения размера выборки стандартная ошибка оценки уменьшается. Опрос больше людей и погрешность опроса становится меньше. Та же идея происходит с более длинным временным рядом.
T-stat - это ваша оценка, деленная на стандартную ошибку. Чем меньше стандартная ошибка, тем больше t-стат (если только оценка не сходится к нулю).
Это самая очевидная история о том, что происходит.