Существуют ли программы, в которых реализован процесс Гаусса с несколькими выходами?

Question

Я пытаюсь реализовать байесовскую оптимизацию, используя регрессию Гаусса, и сначала хочу попробовать GP с несколькими выходами.

Есть много программ, которые реализуют GP, например, fitrgp функция в MATLAB и панели инструментов ooDACE.

Но я не нашел ни одного доступного программного обеспечения, которое бы реализовывало так называемый GP с множественным выходом, то есть модель процесса Гаусса, которая предсказывала бы векторнозначные функции.

Итак, есть ли программы, в которых реализован процесс Гаусса с несколькими выходами, которые я могу использовать напрямую?

Answer 1

Я не уверен, что мой ответ поможет вам, поскольку вы, похоже, ищете в библиотеках Matlab.

Тем не менее, вы можете сделать со-кригинг в R с gstat, См. http://www.css.cornell.edu/faculty/dgr2/teach/R/R_ck.pdf или https://github.com/cran/gstat/blob/master/demo/cokriging.R для получения дополнительной информации о использование.

Отсутствие инструментов для выполнения кокрига отчасти связано с относительной сложностью его использования. Вам нужно больше предположений, чем для простого кригинга: в частности, моделирование зависимости между входами в сокрифицированные выходные данные с помощью функции кросс-ковариации ( https://stsda.kaust.edu.sa/Documents/2012.AGS.JASA.pdf), Ковариационная матрица намного больше, и вам все равно нужно убедиться, что она положительно определена, что может стать довольно сложным в зависимости от ваших ковариационных функций...