Генерация индикаторов разной периодичности в квантрате

Question

Я хотел бы использовать индикаторы таймфреймов, отличающихся от данных, которые я использую. Я видел это просили несколько раз, но пока нет решений (по крайней мере, для меня в любом случае).

В приведенном ниже примере используются ежедневные данные о запасах, однако в реальном проекте используются внутридневные данные о валюте. У меня есть простой способ обойти импорт внутридневных CSV-данных, поэтому пример и реальный мир должны быть достаточно взаимозаменяемыми.

library(quantstrat)
initDate="2000-01-01"
from="2003-01-01"
to="2016-12-31"

#set account currency and system timezone
currency('USD')
Sys.setenv(TZ="UTC")

#get data
symbols <- "SPY"
getSymbols(symbols, from=from, to=to, src="yahoo", adjust=TRUE)
stock(symbols, "USD")

#trade sizing and initial equity settings
tradeSize <- 100000
initEq <- tradeSize*length(symbols)

#set up the portfolio, account and strategy
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "mtf.strat"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols=symbols, initDate=initDate, currency='USD')
initAcct(account.st, portfolios=portfolio.st, initDate=initDate, currency='USD',initEq=initEq)
initOrders(portfolio.st, initDate=initDate)
strategy(strategy.st, store=TRUE)

#SMA length
nSMA <- 14

Добавление SMA, так как, в этом случае ежедневный индикатор работает удовольствие

add.indicator(strategy.st, name="SMA",
              arguments=list(x=quote(Cl(mktdata)), n=nSMA, maType = "SMA"),
              label="SMA")
test <- applyIndicators(strategy.st, mktdata=OHLC(SPY))

Еще пытаюсь добавить, в данном случае, еженедельную SMA

add.indicator(strategy.st, name="SMA",
              arguments=list(x=quote(to.period(Cl(mktdata), period = "weeks", k = 1, indexAt = "startof")), n=nSMA, maType = "SMA"),
              label="SMAw1")
## Or this    
add.indicator(strategy.st, name="SMA",
              arguments=list(x=quote(to.weekly(Cl(mktdata))), n=nSMA, maType = "SMA"),
              label="SMAw1")
test <- applyIndicators(strategy.st, mktdata=OHLC(SPY))
# Error in runSum(x, n) : ncol(x) > 1. runSum only supports univariate 'x'

Вызов столбца Close напрямую без Cl(x) приводит к той же ошибке. Я сделал это как TTR:::runSum выдаст вышеуказанную ошибку, если дано более одного столбца данных.

Я не совсем уверен, в чем проблема, поэтому некоторая помощь была бы отличной.

Answer 1

Проблема в том, что to.period (и поэтому to.weekly) возвращать объекты OHLC, а не одномерные ряды типа TTR::SMA надеется. Так что вам нужно обернуть вывод to.period в Cl,

add.indicator(strategy.st, name="SMA",
              arguments=list(x=quote(Cl(to.weekly(Cl(mktdata)))), n=nSMA, maType = "SMA"),
              label="SMAw1")
test <- applyIndicators(strategy.st, mktdata=OHLC(SPY))

Теперь этот код выполняется, но он все еще может быть проблемой для вашей стратегии. Там будет много NA когда этот индикатор объединен с дневным mktdata,

R> tail(merge(SPY, test$SMA))
           SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted SMA.SMAw1
2016-11-25   221.10   221.56  221.01    221.52   37861800       221.52  215.0720
2016-11-28   221.16   221.48  220.36    220.48   70284100       220.48        NA
2016-11-29   220.52   221.44  220.17    220.91   67079400       220.91        NA
2016-11-30   221.63   221.82  220.31    220.38   99783700       220.38        NA
2016-12-01   220.73   220.73  219.15    219.57   77230500       219.57        NA
2016-12-02   219.67   220.25  219.26    219.68   70863400       219.68  215.3207

Поэтому неплохо создать собственную функцию-оболочку SMA для выполнения всех этих шагов. Тогда позвони add.indicator используя вашу функцию-обертку.

mySMA <- function(x, on = "days", k = 1, n = 10) {
  agg <- x[endpoints(x, on, k)]
  sma <- SMA(agg, n)
  # merge with zero-width xts object w/original index, filling NA
  result <- merge(sma, xts(,index(x)), fill = na.locf)
  return(result)
}
add.indicator(strategy.st, name = "mySMA",
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)),
                               on = "weeks",
                               n = nSMA),
              label = "SMAw1")
test <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(SPY))

Теперь индикатор будет иметь значение для каждого наблюдения в mktdata когда это объединено.

> tail(merge(SPY, test$SMA))
           SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted SMA.SMAw1
2016-11-25   221.10   221.56  221.01    221.52   37861800       221.52  215.0720
2016-11-28   221.16   221.48  220.36    220.48   70284100       220.48  215.0720
2016-11-29   220.52   221.44  220.17    220.91   67079400       220.91  215.0720
2016-11-30   221.63   221.82  220.31    220.38   99783700       220.38  215.0720
2016-12-01   220.73   220.73  219.15    219.57   77230500       219.57  215.0720
2016-12-02   219.67   220.25  219.26    219.68   70863400       219.68  215.3207