Оценка первой разницы... в панде

Question

У меня есть показанный ниже фрейм данных, на котором я хотел бы рассчитать первый оценщик различий между различными столбцами. Я нашел этот пакет, но не уверен, как его реализовать... также допустимы ли ко-вариации? Я новичок в питоне и статистике, поэтому любая помощь будет оценена!

Пакет, который я нашел: https://bashtage.github.io/linearmodels/doc/panel/models.html

Как форматировать данные: https://bashtage.github.io/linearmodels/doc/panel/examples/data-formats.html

Мои данные (теперь мультииндексированные):

       vix                  eff                  bloom 
       time  VIX_close  FEDFUNDS       time       time   
 2017-06-16  10.380000  3.020000 1993-01-01 1993-01-01   
 2017-06-15  10.640000  3.025000 1993-02-01 1993-01-02   

Моя попытка:

mod = FirstDifferenceOLS(master.FEDFUNDS, master.Kincaid)
res = mod.fit(cov_type='robust')

Что приводит к:

ValueError: Series can only be used with a 2-level MultiIndex

Answer 1

Есть простой способ сделать это!

1) Оставьте данные как есть (иначе НЕ мультииндексируйте и НЕ используйте пакет)

Код:

ARI        Flesch     Kincaid       time    VIX_close  FEDFUNDS  
14.289911  36.843078  13.187598 2004-03-01  17.223000  1.431333   
14.825867  39.550341  13.849544 2004-04-01  16.304333  1.381667 

2) Используйте pandas для вычисления первой разницы с помощью функции.diff():

differs = master.diff()

3) Регресс различия:

result = sm.ols(formula="Kincaid ~ VIX_close", data=differs).fit()

4) Та-да - все готово!