Скрытая марковская модель с наблюдением в зависимости от нескольких предыдущих состояний
У меня есть вопрос, стандартный HMM, наблюдение зависит только от текущего скрытого состояния O(i)|S(i), для моей проблемы наблюдение является результатом небольшой области продолжения, скажем, что O (i) | S (ik,i-k+1..i-1,i) k может различаться для разных i, но с известным значением o, есть ли какой-нибудь известный метод, который может решить проблему такого рода? Я знаю, что если разрешить свободное изменение состояния может сделать вычисление непрактичным, то могут быть добавлены некоторые ограничения, например, если произойдет любое изменение состояния, не будет изменений для следующей позиции m (m>>k), у кого-либо есть представление об этой проблеме или ссылка?