Дополните мейбл: остатки и инновации от регрессии с моделью ошибок ARMA одинаковы

Question

Я думаю, что здесь есть что-то странное. Например, следующий код дает одинаковые значения для остатков и инноваций:

      fit <- us_change %>%
  model(ARIMA(Consumption ~ Income)) %>%
    augment()

Кажется, что augment()функция извлекает только значения инноваций и использует их также для остатков регрессии. Это видно, когда мы извлекаем остатки и инновации, используя residuals():

      bind_rows(
    `Regression Errors` = as_tibble(residuals(fit, type = "regression")),
    `ARIMA Errors` = as_tibble(residuals(fit, type = "innovation")),
    .id = "type"
  )

Тогда остатки и инновации иные, как и должно быть.

Answer 1

Столбец содержит остатки ответа, а не остатки регрессии. Я обновил документацию, чтобы прояснить это: https://github.com/tidyverts/fabletools/commit/c0efd7166bca06450d7b18d3d0530fdeac67cce7 .

Остаток отклика () — это ошибка прогнозов, преобразованных обратным преобразованием, для исходной переменной отклика. Инновационный остаток () — это ошибка модели (потенциально для другой преобразованной переменной отклика). Поскольку ваша модель не преобразует данные, остатки отклика ( .resid) и инновационные остатки ( .innov) подобные.

В настоящее время нет способа получить остатки регрессии (остатки после выполнения регрессии, до применения процесса ARIMA) с помощью augment()функция. Это то, что было бы неплохо иметь в будущем.