Показывающий автокорреляцию fn движущегося временного ряда avg q MA(q)
Я борюсь с вопросом математической задачи и просто хочу несколько указателей:
У меня есть этот стационарный временной ряд (MA(h)), который удовлетворяет этому уравнению ниже и имеет сигма ^2 ниже
xt=(ut+ut-1+ut-2+...ut-m)/m+1 с Var(x)=4.0
как мне определить roh (h) функцию автокорреляции этого?
-это задано как (m+1-h)/m+1 <= h <=1, но я не знаю, как добраться до этой точки
-Я знаю:
--sigma (h) / sigma (0) = ACF (сигма = автоковариантность 0 и h)
--sigma (h) = дисперсия [сумма aplha(i)* альфа (i+h)], если i<=q 0, еще один вид
- когда h =0, acf(h)=1, чтобы начать, тогда это ухудшается до 0
какие-нибудь советы о том, с чего начать здесь?