Сконфигурируйте профиль события в pyalgotrade, чтобы оглядываться дальше, чем на один столбец (например, барды [-2])

Question

Я пытаюсь написать различные предикаты на простых структурах подсвечника. Например, один компонент предиката "3 зеленые свечи в ряд" потребует оглянуться назад на -4

Чтобы начать с простого, я попробую проверить его с помощью предиката 'lower_highs'. Если закрытие предыдущей свечи находится ниже текущего закрытия свечи, функция возвращает true. Ниже мой код:

from pyalgotrade import eventprofiler
from pyalgotrade.barfeed import csvfeed

class single_event_strat( eventprofiler.Predicate ):
    def __init__(self,feed):
        pass

    def higher_highs(self, instrument, bards):
        #prev_three = bards[-4]
        #prev_two = bards[-3]
        prev = bards[-2]
        curr = bards[-1]
        if prev.getOpen() < curr.getOpen():
            return True
        return False

    def eventOccurred(self, instrument, bards):
        if self.higher_highs(instrument, bards):
            return True
        else: 
            return False


def main(plot):
    feed = csvfeed.GenericBarFeed(0)
    feed.addBarsFromCSV('FCT', "FCT_daily_converted.csv")
    predicate = single_event_strat(feed)
    eventProfiler = eventprofiler.Profiler( predicate, 20, 20)
    eventProfiler.run(feed, True)

    results = eventProfiler.getResults()
    print "%d events found" % (results.getEventCount())
    if plot:
        eventprofiler.plot(results)

if __name__ == "__main__":
    main(True)

Однако я получаю IndexError:

Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\David\Desktop\Python\Coursera\Computational Finance\Week2\PyAlgoTrade\Bitfinex\FCT\FCT_single_event_test.py", line 44, in <module>
    main(True)
  File "C:\Users\David\Desktop\Python\Coursera\Computational Finance\Week2\PyAlgoTrade\Bitfinex\FCT\FCT_single_event_test.py", line 36, in main
    eventProfiler.run(feed, True)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\eventprofiler.py", line 215, in run
    disp.run()
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\dispatcher.py", line 102, in run
    eof, eventsDispatched = self.__dispatch()
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\dispatcher.py", line 90, in __dispatch
    if self.__dispatchSubject(subject, smallestDateTime):
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\dispatcher.py", line 68, in __dispatchSubject
    ret = subject.dispatch() is True
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\feed\__init__.py", line 105, in dispatch
    self.__event.emit(dateTime, values)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\observer.py", line 59, in emit
    handler(*args, **kwargs)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\eventprofiler.py", line 172, in __onBars
    eventOccurred = self.__predicate.eventOccurred(instrument, self.__feed[instrument])
  File "C:\Users\David\Desktop\Python\Coursera\Computational Finance\Week2\PyAlgoTrade\Bitfinex\FCT\FCT_single_event_test.py", line 20, in eventOccurred
    if self.higher_highs(instrument, bards):
  File "C:\Users\David\Desktop\Python\Coursera\Computational Finance\Week2\PyAlgoTrade\Bitfinex\FCT\FCT_single_event_test.py", line 11, in higher_highs
    prev = bards[-2]
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\dataseries\__init__.py", line 90, in __getitem__
    return self.__values[key]
  File "C:\Python27\lib\site-packages\pyalgotrade\utils\collections.py", line 141, in __getitem__
    return self.__values[key]
IndexError: list index out of range

Я все еще пытаюсь понять, как работает EP. Это интересно, потому что в примере buyongap есть период оглядки назад bards[-2],

def __gappedDown(self, instrument, bards):
    ret = False
    if self.__stdDev[instrument][-1] is not None:
        prevBar = bards[-2]
        currBar = bards[-1]
        low2OpenRet = (currBar.getOpen(True) - prevBar.getLow(True)) / float(prevBar.getLow(True))
        if low2OpenRet < (self.__returns[instrument][-1] - self.__stdDev[instrument][-1]):
            ret = True
    return ret

Однако он расположен в if self.__stdDev[instrument][-1] is not None: Скажите, мой предикат не требует индикаторов ТА, так как я могу получить доступ к предыдущим бардам?

Answer 1

Проблема в том, что при первом обращении к eventOccurred барды имеют только один элемент, поэтому попытка сделать бардов [-2] не удастся. Сначала проверьте длину бардов.