R: RQuantLib не рассчитывает греков

Question

Я пытаюсь использовать RQuantLib пакет для расчета греков для некоторых вариантов, но получить NAs для всех выходных значений, кроме цены.

Я получаю те же результаты, когда копирую примеры из руководства пользователя пакета:

> AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5)
Concise summary of valuation for AmericanOption 
  value   delta   gamma    vega   theta     rho  divRho 
10.9174      NA      NA      NA      NA      NA      NA 
> AmericanOption("call", 100, 100, 0.02, 0.03, 0.5, 0.4)
Concise summary of valuation for AmericanOption 
  value   delta   gamma    vega   theta     rho  divRho 
11.3648      NA      NA      NA      NA      NA      NA 

Какие-либо предложения?

Answer 1

Это уже обсуждалось, например, в этой теме в списке рассылки r-sig-finance: заглушки есть, потому что QL раньше предоставлял (числовые) греки для американских опционов, но прекратил делать это много лет назад.

Таким образом, вы должны аппроксимировать их численно путем смещения входных данных; см. сообщение выше для подробностей. Рассмотрите возможность подписки на r-sig-finance.

Answer 2

Все, что вам нужно сделать, это включить движок CrankNicolson следующим образом:

# simple call with unnamed parameters, using Crank-Nicolons
AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5, engine="CrankNicolson")