R: Ошибка в ларах (x =, y =, type = "lasso")

Question

Я пытаюсь запустить LASSO (оператор наименьшей абсолютной усадки и выбора), используя lars Пакет в R. Вот размерность моих данных:

тусклый (у): 235 50

тусклый (х): 235 15

При запуске следующее:

 library(lars)
 return = as.matrix(ret.ff.zoo)   ### this is my "y"
 data = as.matrix(df)   ### this is my "x"
 lasso <- lars(data, return, type = c("lasso")) 

Я получаю следующую ошибку:

 > lasso <- lars(data, return, type = c("lasso")) 
 Error in Cvec - gamhat * Gram[, active, drop = FALSE] %*% w : 
   non-conformable arrays

Когда я делаю ответную переменную "y" вектором, следующим образом:

 lasso <- lars(data, return[,1], type = c("lasso")) 

Оно работает! Однако это означает, что LASSO выполняется на 1 охрану из 3000 с панели. Как можно расширить эту формулу для анализа панели данных? Делать LASSO отдельно по каждой из 3000 ценных бумаг не имеет особого смысла, поскольку исключает любую динамику поперечного сечения.

Я мог бы использовать любую помощь, которую я могу получить! Спасибо!